PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CTAS с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAS с USD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CTAS (Cintas Corporation) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, CTAS returned 25.11%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции CTAS уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 25.11% против 56.23% соответственно.

CTAS

1 день
7.22%
1 месяц
16.72%
6 месяцев
5.99%
С начала года
10.22%
1 год
-2.72%
3 года*
18.92%
5 лет*
17.48%
10 лет*
25.11%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTAS
Cintas Corporation		10.22%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between CTAS and USD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.50

The correlation between CTAS and USD shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с VSTSCTAS с TSCOCTAS с JCI
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

CTAS vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTASUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.53

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.99

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.42

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

8.81

-8.97

CTAS vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTAS и USD

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-88.63%

+23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.23%

-31.80%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-64.46%

+36.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-77.85%

+50.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

-77.85%

+29.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-24.58%

+16.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-32.25%

+17.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.81%

12.32%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и USD

Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 11.21%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

30.75%

-19.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

58.47%

-39.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

71.05%

-48.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

78.28%

-55.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

70.10%

-43.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и USD

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности USD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		0.87%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

CTAS and USD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to CTAS (11.21%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs USD's -88.63%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAS и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор