PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAS с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAS с USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CTAS (Cintas Corporation) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, CTAS returned 23.61%/yr vs 60.21%/yr for USD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 86.87%. За последние 10 лет акции CTAS уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 23.61% против 60.21% соответственно.

CTAS

1 день
-3.08%
1 месяц
6.51%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.53%
1 год
-19.83%
3 года*
14.43%
5 лет*
15.92%
10 лет*
23.61%

USD

1 день
2.08%
1 месяц
-6.17%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
222.89%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTAS
Cintas Corporation		-5.80%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between CTAS and USD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.50

The correlation between CTAS and USD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с JCICTAS с VSTS
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

CTAS vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTASUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
3.20

-4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
3.05

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.41

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

6.58

-7.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

18.43

-19.74

CTAS vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTAS и USD

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-88.63%

+23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.23%

-31.80%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-64.46%

+36.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-77.85%

+50.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

-77.85%

+29.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-13.67%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-32.32%

+17.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.61%

11.34%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и USD

Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 8.54%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.56%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

29.56%

-21.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

52.44%

-36.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

65.34%

-44.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

77.19%

-54.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.70%

69.61%

-42.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и USD

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.02%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

CTAS and USD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to CTAS (8.54%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs USD's -88.63%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAS и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор