PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAS с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAS с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTAS (Cintas Corporation) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, CTAS returned 23.73%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 23.73% против -11.98% соответственно.

CTAS

1 день
3.00%
1 месяц
6.62%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-1.72%
1 год
-20.10%
3 года*
15.14%
5 лет*
16.45%
10 лет*
23.73%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTAS
Cintas Corporation		-3.83%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between CTAS and UCO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.18

The correlation between CTAS and UCO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с JCICTAS с VSTS
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

CTAS vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTASUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.03

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
2.39

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.31

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.34

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

6.32

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTAS vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTASUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.03

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.36

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

-0.17

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.34

+0.87

Просадки

Сравнение просадок CTAS и UCO

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-99.95%

+34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.68%

-34.77%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-50.38%

+22.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-67.24%

+39.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

-98.75%

+50.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.20%

-99.26%

+79.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-85.49%

+70.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

18.34%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и UCO

Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 6.64%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

20.99%

-14.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

46.57%

-31.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

57.26%

-37.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

59.81%

-37.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

71.35%

-44.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и UCO

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.00%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTAS and UCO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to CTAS (6.64%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAS и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор