Сравнение CTAS с IGPT
CTAS (Cintas Corporation) is a stock, while IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) is Artificial Intelligence fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Over the past 10 years, CTAS returned 23.69%/yr vs 20.17%/yr for IGPT. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и IGPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 54.99%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции IGPT по среднегодовой доходности: 23.69% против 20.17% соответственно.
CTAS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 12.99%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- -8.77%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 16.62%
- 10 лет*
- 23.69%
- Всё время*
- 16.28%
IGPT
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 50.29%
- С начала года
- 54.99%
- 1 год
- 83.56%
- 3 года*
- 39.31%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 20.17%
- Всё время*
- 15.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $532.74M | $525.09M | $429.66M | |
| $23.66M | $21.65M | $21.95M |
Сравнение доходности по годам CTAS и IGPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 7.63% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 54.99% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | 34.60% |
Correlation
The correlation between CTAS and IGPT is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.54 |
The correlation between CTAS and IGPT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. IGPT — Ранг доходности на риск
CTAS
IGPT
Сравнение CTAS c IGPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | IGPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.36 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.40 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 12.56 | -13.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и IGPT
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и IGPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -50.14% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -24.74% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -29.30% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -41.73% | +14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -50.14% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.70% | -14.74% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -11.95% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 6.67% | +10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и IGPT
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 10.76%, в то время как у Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 14.64% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 33.15% | -13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 37.20% | -13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 29.66% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 27.36% | -0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и IGPT
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности IGPT в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.89% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
CTAS and IGPT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGPT has higher volatility (14.64%) compared to CTAS (10.76%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs IGPT's -50.14%.
IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и IGPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор