PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CTAS с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAS с IGPT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CTAS (Cintas Corporation) is a stock, while IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) is Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Over the past 10 years, CTAS returned 25.11%/yr vs 20.12%/yr for IGPT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 50.90%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции IGPT по среднегодовой доходности: 25.11% против 20.12% соответственно.

CTAS

1 день
7.22%
1 месяц
16.72%
6 месяцев
5.99%
С начала года
10.22%
1 год
-2.72%
3 года*
18.92%
5 лет*
17.48%
10 лет*
25.11%

IGPT

1 день
-4.85%
1 месяц
-10.22%
6 месяцев
44.02%
С начала года
50.90%
1 год
80.41%
3 года*
33.11%
5 лет*
13.37%
10 лет*
20.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и IGPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTAS
Cintas Corporation		10.22%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		50.90%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%

Correlation

The correlation between CTAS and IGPT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.54

The correlation between CTAS and IGPT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с VSTSCTAS с TSCOCTAS с JCI
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX

Доходность на риск

CTAS vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTASIGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.28

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.75

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.76

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

15.62

-15.78

CTAS vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа IGPT равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTAS и IGPT

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и IGPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-50.14%

-15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.23%

-16.99%

-10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-29.30%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-42.87%

+15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

-50.14%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-16.99%

+8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-11.94%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.81%

5.16%

+11.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и IGPT

Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 11.21%, в то время как у Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

16.30%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

31.59%

-12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

35.41%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

29.23%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

27.11%

-0.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и IGPT

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности IGPT в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		0.87%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы

CTAS and IGPT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (16.30%) compared to CTAS (11.21%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs IGPT's -50.14%.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAS и IGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор