Сравнение CTA с CLSE
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTA returned 7.02%/yr vs 31.08%/yr for CLSE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CTA charges 0.78%/yr vs 1.52%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности CTA и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 23.89%.
CTA
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 22.06%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 31.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTA и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -2.16% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 23.89% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -2.90% |
Correlation
The correlation between CTA and CLSE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. CLSE — Ранг доходности на риск
CTA
CLSE
Сравнение CTA c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTA | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.58 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 9.40 | -9.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 33.97 | -33.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTA и CLSE
Максимальная просадка CTA за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -16.45% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.73% | -4.85% | -14.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | -16.45% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -1.71% | -18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -3.56% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 1.34% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и CLSE
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.22% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 10.61% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 13.71% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 13.92% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 13.92% | +2.71% |
Сравнение комиссий CTA и CLSE
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии CLSE в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и CLSE
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности CLSE в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.13% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and CLSE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (5.16%) compared to CLSE (4.22%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -19.73% vs CLSE's -16.45%.
On 3-year performance, CLSE leads with 31.08% vs 7.02% for CTA. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, CLSE has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 31.08% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
CTA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.77% for CLSE.
CTA is categorized as Systematic Trend, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: Simplify and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 1.52% for CLSE.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTA и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор