Сравнение CSWC с UMI
CSWC (Capital Southwest Corporation) is a stock, while UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) is Energy Equities fund actively managed by USCF. Over the past 5 years, CSWC returned 10.40%/yr vs 22.05%/yr for UMI. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и UMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 17.50%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 23.34%.
CSWC
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 17.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 17.51%
- Всё время*
- 12.09%
UMI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 23.34%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.06M | $15.73M | $15.63M | |
| $1.24M | $1.09M | $1.15M |
Сравнение доходности по годам CSWC и UMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 17.50% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | -1.49% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 23.34% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
Correlation
The correlation between CSWC and UMI is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between CSWC and UMI has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSWC vs. UMI — Ранг доходности на риск
CSWC
UMI
Сравнение CSWC c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSWC | UMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.41 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 8.56 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSWC и UMI
Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и UMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSWC | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -48.08% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -7.50% | -8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -17.08% | -10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -20.05% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -4.60% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.29% | -6.53% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.98% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и UMI
Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSWC | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.74% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 11.59% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 14.67% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 19.37% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 23.09% | +4.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и UMI
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности UMI в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.49% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.95% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSWC and UMI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSWC has higher volatility (5.41%) compared to UMI (4.74%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs UMI's -48.08%.
UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSWC и UMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор