PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSWC с GECC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с GECC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CSWC (Capital Southwest Corporation) and GECC (Great Elm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CSWC returned 10.40%/yr vs -10.23%/yr for GECC. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности CSWC и GECC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 17.50%, что значительно выше, чем у GECC с доходностью -15.93%.

CSWC

1 день
-1.21%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
11.16%
С начала года
17.50%
1 год
20.96%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.40%
10 лет*
17.51%
Всё время*
12.09%

GECC

1 день
-2.46%
1 месяц
-1.71%
6 месяцев
-11.60%
С начала года
-15.93%
1 год
-41.53%
3 года*
-3.56%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
—
Всё время*
-10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CSWC

Capital Southwest Corporation
$15.06M$15.73M$15.63M

GECC

Great Elm Capital Corp.
$263.59K$237.89K$511.85K

Сравнение доходности по годам CSWC и GECC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSWC
Capital Southwest Corporation		17.50%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%
GECC
Great Elm Capital Corp.		-15.93%-25.44%18.85%50.81%-47.39%-4.46%-36.93%12.30%-11.10%-7.41%

Correlation

The correlation between CSWC and GECC is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.26

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.21

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г.

0.14

The correlation between CSWC and GECC shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.52B

GECC:

$59.50M

EPS

CSWC:

$1.84

GECC:

-$3.20

Коэффициент P/B

CSWC:

1.63

GECC:

0.54

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$229.38M

GECC:

-$22.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$134.26M

GECC:

-$35.08M

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$112.38M

GECC:

-$39.63M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

Great Elm Capital Corp.

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT
Часто сравнивают с GECC:
GECC с PBTGECC с NEWTGECC с OEFGECC с PRFRXGECC с FXAIXGECC с GAINGECC с MAIN

Доходность на риск

CSWC vs. GECC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GECC
Ранг доходности на риск GECC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GECC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CSWC c GECC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSWCGECCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-1.02

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
-1.39

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.81

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.77

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

-1.11

+5.40

CSWC vs. GECC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа GECC равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и GECC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSWC и GECC

Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки GECC в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и GECC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSWCGECCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-74.01%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-53.97%

+38.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-53.97%

+26.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-56.35%

+22.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-68.44%

+67.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-40.81%

+22.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

37.50%

-32.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и GECC

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.41%, в то время как у Great Elm Capital Corp. (GECC) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GECC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSWCGECCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.90%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

29.06%

-15.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

40.75%

-21.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

30.70%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

36.86%

-9.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и GECC

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что меньше доходности GECC в 29.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		10.49%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%
GECC
Great Elm Capital Corp.		29.44%21.01%13.19%14.09%23.52%12.99%31.60%13.44%12.69%10.12%1.42%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и GECC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Great Elm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSWC и GECC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capital Southwest Corporation и Great Elm Capital Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
CSWC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 61.05M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GECC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 5.57M при выручке в 6.16M, что соответствует валовой рентабельности в 90.5%.

CSWC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 61.05M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GECC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.10M при выручке в 6.16M, что соответствует операционной рентабельности 82.8%.

CSWC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.68M при выручке в 61.05M, что соответствует чистой рентабельности 58.5%.

GECC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.59M при выручке в 6.16M, что соответствует чистой рентабельности 74.5%.

Часто задаваемые вопросы

CSWC and GECC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GECC has higher volatility (5.90%) compared to CSWC (5.41%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs GECC's -74.01%.

CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSWC и GECC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор