PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSWC с GECC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с GECC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и Great Elm Capital Corp. (GECC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWC или GECC.

Корреляция

Корреляция между CSWC и GECC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CSWC и GECC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
248.95%
-60.23%
CSWC
GECC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWC:

-0.50

GECC:

0.48

Коэф-т Сортино

CSWC:

-0.53

GECC:

0.85

Коэф-т Омега

CSWC:

0.92

GECC:

1.11

Коэф-т Кальмара

CSWC:

-0.44

GECC:

0.18

Коэф-т Мартина

CSWC:

-1.16

GECC:

2.34

Индекс Язвы

CSWC:

10.56%

GECC:

5.02%

Дневная вол-ть

CSWC:

24.54%

GECC:

24.41%

Макс. просадка

CSWC:

-69.40%

GECC:

-78.52%

Текущая просадка

CSWC:

-18.71%

GECC:

-60.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.01B

GECC:

$116.14M

EPS

CSWC:

$1.42

GECC:

$0.36

Коэффициент P/E

CSWC:

14.06

GECC:

27.94

Коэффициент PEG

CSWC:

12.55

GECC:

0.00

Коэффициент P/S

CSWC:

5.09

GECC:

2.95

Коэффициент P/B

CSWC:

1.20

GECC:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$117.10M

GECC:

$19.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$114.50M

GECC:

$16.75M

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$80.44M

GECC:

$9.91M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSWC показывает доходность -4.43%, а GECC немного ниже – -4.49%.

CSWC

С начала года

-4.43%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-16.30%

1 год

-12.56%

5 лет

22.13%

10 лет

10.93%

GECC

С начала года

-4.49%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

8.74%

1 год

12.94%

5 лет

-1.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWC и GECC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
GECC
Ранг риск-скорректированной доходности GECC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GECC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWC c GECC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSWC, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSWC: -0.50
GECC: 0.48
Коэффициент Сортино CSWC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSWC: -0.53
GECC: 0.85
Коэффициент Омега CSWC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSWC: 0.92
GECC: 1.11
Коэффициент Кальмара CSWC, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSWC: -0.44
GECC: 0.18
Коэффициент Мартина CSWC, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSWC: -1.16
GECC: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа GECC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и GECC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.48
CSWC
GECC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и GECC

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что меньше доходности GECC в 14.50%

TTM202420232022202120202019201820172016
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.55%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%
GECC
Great Elm Capital Corp.		14.50%13.19%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%

Просадки

Сравнение просадок CSWC и GECC

Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки GECC в -78.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и GECC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.71%
-60.23%
CSWC
GECC

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и GECC

Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Great Elm Capital Corp. (GECC) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GECC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.60%
10.64%
CSWC
GECC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и GECC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Great Elm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию