PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSWC с GECC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с GECC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSWC (Capital Southwest Corporation) and GECC (Great Elm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CSWC returned 10.98%/yr vs -9.09%/yr for GECC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSWC и GECC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у GECC с доходностью -11.53%.

CSWC

1 день
1.09%
1 месяц
5.07%
6 месяцев
7.88%
С начала года
16.48%
1 год
17.94%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.98%
10 лет*
17.66%

GECC

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.81%
6 месяцев
-14.27%
С начала года
-11.53%
1 год
-38.47%
3 года*
4.69%
5 лет*
-9.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSWC и GECC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSWC
Capital Southwest Corporation		16.48%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%
GECC
Great Elm Capital Corp.		-11.53%-25.44%18.85%50.81%-47.39%-4.46%-36.93%12.30%-11.10%-7.41%

Correlation

The correlation between CSWC and GECC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г.

0.14

The correlation between CSWC and GECC shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.50B

GECC:

$62.62M

EPS

CSWC:

$1.75

GECC:

-$2.11

Коэффициент P/S

CSWC:

7.06

GECC:

1.84

Коэффициент P/B

CSWC:

1.50

GECC:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$222.04M

GECC:

$37.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$172.70M

GECC:

$32.17M

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$142.78M

GECC:

-$7.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

Great Elm Capital Corp.

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT
Часто сравнивают с GECC:
GECC с PBTGECC с NEWTGECC с OEFGECC с PRFRXGECC с FXAIXGECC с MAINGECC с GAIN

Доходность на риск

CSWC vs. GECC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GECC
Ранг доходности на риск GECC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GECC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWC c GECC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSWCGECCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.95

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-1.24

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.83

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.72

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

-1.07

+4.72

CSWC vs. GECC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа GECC равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и GECC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSWC и GECC

Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки GECC в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и GECC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSWCGECCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-74.01%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-53.97%

+38.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-53.97%

+26.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-56.35%

+22.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-66.78%

+66.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.31%

-40.65%

+22.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

35.95%

-31.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и GECC

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 4.70%, в то время как у Great Elm Capital Corp. (GECC) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GECC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSWCGECCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

7.07%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

30.11%

-16.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

40.51%

-21.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

30.68%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

36.93%

-9.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и GECC

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что меньше доходности GECC в 27.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		10.58%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%
GECC
Great Elm Capital Corp.		27.97%21.01%13.19%14.09%23.52%12.99%31.60%13.44%12.69%10.12%1.42%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и GECC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Great Elm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
54.00M
6.72M
(CSWC) Общая выручка
(GECC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSWC и GECC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capital Southwest Corporation и Great Elm Capital Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
92.4%
Активы портфеля
CSWC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GECC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.21M при выручке в 6.72M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.

CSWC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.

GECC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.70M при выручке в 6.72M, что соответствует операционной рентабельности 84.8%.

CSWC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.

GECC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 5.07M при выручке в 6.72M, что соответствует чистой рентабельности 75.5%.

Часто задаваемые вопросы

CSWC and GECC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GECC has higher volatility (7.07%) compared to CSWC (4.70%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs GECC's -74.01%.

CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSWC и GECC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор