PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSWC с GECC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с GECC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и Great Elm Capital Corp. (GECC).

Доходность

Сравнение доходности CSWC и GECC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSWC и GECC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSWC
Capital Southwest Corporation		2.75%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%
GECC
Great Elm Capital Corp.		-24.72%-25.44%18.85%50.81%-47.39%-4.46%-36.93%12.30%-11.10%-7.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.48B

GECC:

$61.93M

EPS

CSWC:

$1.65

GECC:

$1.48

Коэффициент P/E

CSWC:

13.38

GECC:

3.38

Коэффициент P/S

CSWC:

6.71

GECC:

1.19

Коэффициент P/B

CSWC:

1.49

GECC:

4.18

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$213.56M

GECC:

$51.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$105.62M

GECC:

$28.98M

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$87.11M

GECC:

-$3.26M

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у GECC с доходностью -24.72%.

CSWC

1 день
2.98%
1 месяц
2.34%
С начала года
2.75%
6 месяцев
7.32%
1 год
11.41%
3 года*
20.27%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.43%

GECC

1 день
1.83%
1 месяц
-15.28%
С начала года
-24.72%
6 месяцев
-44.41%
1 год
-41.52%
3 года*
-3.77%
5 лет*
-12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

Great Elm Capital Corp.

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT
Часто сравнивают с GECC:
GECC с PBTGECC с NEWTGECC с MAINGECC с PRFRXGECC с FXAIXGECC с GAINGECC с OEF

Доходность на риск

CSWC vs. GECC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GECC
Ранг доходности на риск GECC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GECC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWC c GECC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSWCGECCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

-1.20

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

-1.64

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.76

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.79

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

-1.59

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSWC vs. GECC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа GECC равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и GECC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSWCGECCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-1.20

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.44

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.35

+0.61

Корреляция

Корреляция между CSWC и GECC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и GECC

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что меньше доходности GECC в 28.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.58%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%0.72%
GECC
Great Elm Capital Corp.		28.14%21.01%13.19%14.09%23.52%12.99%31.60%13.44%12.69%10.12%1.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSWC и GECC

Максимальная просадка CSWC за все время составила -77.32%, примерно равная максимальной просадке GECC в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и GECC.

Загрузка...

Показатели просадок

CSWCGECCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.32%

-74.01%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-53.97%

+34.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-57.49%

+23.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-71.74%

+66.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.13%

-39.83%

+13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

26.93%

-20.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и GECC

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.89%, в то время как у Great Elm Capital Corp. (GECC) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GECC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSWCGECCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

11.14%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

31.52%

-16.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

34.63%

-9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

29.22%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

36.36%

-9.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и GECC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Great Elm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
61.45M
7.49M
(CSWC) Общая выручка
(GECC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию