PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OBDC с ORI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OBDC с ORI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Old Republic International Corporation (ORI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBDC или ORI.

Корреляция

Корреляция между OBDC и ORI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OBDC и ORI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Old Republic International Corporation (ORI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.09%
158.53%
OBDC
ORI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBDC:

0.06

ORI:

1.65

Коэф-т Сортино

OBDC:

0.24

ORI:

2.13

Коэф-т Омега

OBDC:

1.03

ORI:

1.31

Коэф-т Кальмара

OBDC:

0.07

ORI:

3.01

Коэф-т Мартина

OBDC:

0.20

ORI:

9.93

Индекс Язвы

OBDC:

6.56%

ORI:

3.45%

Дневная вол-ть

OBDC:

21.15%

ORI:

20.79%

Макс. просадка

OBDC:

-56.16%

ORI:

-66.19%

Текущая просадка

OBDC:

-6.22%

ORI:

-6.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OBDC:

$7.29B

ORI:

$9.21B

EPS

OBDC:

$1.53

ORI:

$3.24

Коэффициент P/E

OBDC:

9.32

ORI:

11.51

Коэффициент P/S

OBDC:

4.56

ORI:

1.11

Коэффициент P/B

OBDC:

1.22

ORI:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

OBDC:

$933.43M

ORI:

$8.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

OBDC:

$845.30M

ORI:

$8.13B

EBITDA (12 мес.)

OBDC:

$1.23B

ORI:

$1.12B

Доходность по периодам

С начала года, OBDC показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у ORI с доходностью 9.92%.

OBDC

С начала года

-2.99%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-0.48%

1 год

0.09%

5 лет

13.16%

10 лет

N/A

ORI

С начала года

9.92%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

16.45%

1 год

35.09%

5 лет

28.79%

10 лет

16.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBDC и ORI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OBDC
Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
ORI
Ранг риск-скорректированной доходности ORI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBDC c ORI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Old Republic International Corporation (ORI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OBDC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OBDC: 0.06
ORI: 1.65
Коэффициент Сортино OBDC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OBDC: 0.24
ORI: 2.13
Коэффициент Омега OBDC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OBDC: 1.03
ORI: 1.31
Коэффициент Кальмара OBDC, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OBDC: 0.07
ORI: 3.01
Коэффициент Мартина OBDC, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OBDC: 0.20
ORI: 9.93

Показатель коэффициента Шарпа OBDC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа ORI равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBDC и ORI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
1.65
OBDC
ORI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBDC и ORI

Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности ORI в 8.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		11.85%11.38%10.77%11.17%8.76%6.16%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORI
Old Republic International Corporation		8.28%2.93%3.33%7.95%13.75%4.26%8.05%8.65%3.55%3.96%3.97%5.00%

Просадки

Сравнение просадок OBDC и ORI

Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.16%, что меньше максимальной просадки ORI в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и ORI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.22%
-6.31%
OBDC
ORI

Волатильность

Сравнение волатильности OBDC и ORI

Blue Owl Capital Corporation (OBDC) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Old Republic International Corporation (ORI) с волатильностью 11.95%. Это указывает на то, что OBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
11.95%
OBDC
ORI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OBDC и ORI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Corporation и Old Republic International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию