Сравнение GECC с GAIN
GECC (Great Elm Capital Corp.) and GAIN (Gladstone Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, GECC returned -9.09%/yr vs 16.63%/yr for GAIN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GECC и GAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GECC показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 32.03%.
GECC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -14.27%
- С начала года
- -11.53%
- 1 год
- -38.47%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- -9.09%
- 10 лет*
- —
GAIN
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 18.17%
- 6 месяцев
- 30.08%
- С начала года
- 32.03%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 20.16%
Сравнение доходности по годам GECC и GAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | -11.53% | -25.44% | 18.85% | 50.81% | -47.39% | -4.46% | -36.93% | 12.30% | -11.10% | -7.41% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 32.03% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 82.14% | -16.56% | 53.31% | -9.67% | 44.63% |
Correlation
The correlation between GECC and GAIN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
GECC:
$62.62M
GAIN:
$670.60M
GECC:
-$2.11
GAIN:
$3.34
GECC:
1.84
GAIN:
5.84
GECC:
$37.98M
GAIN:
$112.66M
GECC:
$32.17M
GAIN:
$80.66M
GECC:
-$7.56M
GAIN:
$57.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GECC vs. GAIN — Ранг доходности на риск
GECC
GAIN
Сравнение GECC c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GECC | GAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.70 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 8.90 | -9.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GECC и GAIN
Максимальная просадка GECC за все время составила -74.01%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и GAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GECC | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | -80.87% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.97% | -12.75% | -41.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.97% | -14.76% | -39.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.35% | -26.26% | -30.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.78% | 0.00% | -66.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.65% | -15.87% | -24.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.95% | 3.86% | +32.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GECC и GAIN
Текущая волатильность для Great Elm Capital Corp. (GECC) составляет 7.07%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что GECC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GECC | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 8.40% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.11% | 18.22% | +11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.51% | 20.69% | +19.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 22.58% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.93% | 25.84% | +11.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GECC и GAIN
Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 27.97%, что больше доходности GAIN в 11.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 11.27% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
GECC Great Elm Capital Corp. | 27.97% | 21.01% | 13.19% | 14.09% | 23.52% | 12.99% | 31.60% | 13.44% | 12.69% | 10.12% | 1.42% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GECC и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GECC and GAIN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAIN has higher volatility (8.40%) compared to GECC (7.07%). In terms of maximum drawdown, GECC dropped -74.01% vs GAIN's -80.87%.
GAIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GECC и GAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор