PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GECC с GAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GECC и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.82%
4.76%
GECC
GAIN

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GECC показывает доходность 5.65%, а GAIN немного ниже – 5.63%.


GECC

С начала года

5.65%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

5.83%

1 год

16.06%

5 лет (среднегодовая)

-16.55%

10 лет (среднегодовая)

N/A

GAIN

С начала года

5.63%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

4.76%

1 год

8.72%

5 лет (среднегодовая)

10.60%

10 лет (среднегодовая)

17.56%

Фундаментальные показатели


GECCGAIN
Рыночная капитализация$106.07M$494.56M
EPS$0.74$1.04
Цена/прибыль13.7212.96
PEG коэффициент0.005.46
Общая выручка (12 мес.)$34.04M$118.72M
Валовая прибыль (12 мес.)$27.02M$94.40M
EBITDA (12 мес.)$13.19M$45.88M

Основные характеристики


GECCGAIN
Коэф-т Шарпа0.660.47
Коэф-т Сортино1.080.76
Коэф-т Омега1.131.09
Коэф-т Кальмара0.230.69
Коэф-т Мартина3.301.74
Индекс Язвы4.87%5.01%
Дневная вол-ть24.41%18.75%
Макс. просадка-78.53%-80.87%
Текущая просадка-63.08%-4.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между GECC и GAIN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GECC c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GECC, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.660.47
Коэффициент Сортино GECC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.080.76
Коэффициент Омега GECC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.09
Коэффициент Кальмара GECC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.230.69
Коэффициент Мартина GECC, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.301.74
GECC
GAIN

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66
0.47
GECC
GAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и GAIN

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что меньше доходности GAIN в 19.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GECC
Great Elm Capital Corp.
14.78%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%0.00%0.00%0.00%
GAIN
Gladstone Investment Corporation
19.00%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%8.44%

Просадки

Сравнение просадок GECC и GAIN

Максимальная просадка GECC за все время составила -78.53%, примерно равная максимальной просадке GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.08%
-4.89%
GECC
GAIN

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и GAIN

Great Elm Capital Corp. (GECC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеют волатильность 5.90% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.90%
6.07%
GECC
GAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GECC и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию