Сравнение CSWC с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWC или ABR.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и ABR
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции CSWC уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 14.51% против 19.24% соответственно.
CSWC
4.02%
-10.84%
-9.32%
14.65%
14.76%
14.51%
ABR
10.09%
-1.21%
13.28%
33.69%
10.51%
19.24%
Фундаментальные показатели
| CSWC | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.09B | $2.75B |
| EPS | $1.64 | $1.33 |
| Цена/прибыль | 13.94 | 10.95 |
| PEG коэффициент | 12.55 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $176.11M | $845.08M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $162.18M | $785.88M |
| EBITDA (12 мес.) | $159.93M | $495.84M |
Основные характеристики
| CSWC | ABR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.94 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 1.42 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 2.97 |
| Индекс Язвы | 5.53% | 12.30% |
| Дневная вол-ть | 19.73% | 38.91% |
| Макс. просадка | -69.40% | -97.75% |
| Текущая просадка | -13.37% | -2.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CSWC и ABR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWC c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и ABR
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что меньше доходности ABR в 11.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.07% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.64% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок CSWC и ABR
Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и ABR
Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности