Сравнение CSWC с ABR
CSWC (Capital Southwest Corporation) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. CSWC operates in Asset Management (Financial Services), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, CSWC returned 17.66%/yr vs 7.36%/yr for ABR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.17%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 17.66% против 7.36% соответственно.
CSWC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 17.66%
ABR
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -29.17%
- 1 год
- -48.44%
- 3 года*
- -22.64%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам CSWC и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 16.48% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | 9.99% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.17% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between CSWC and ABR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.29 |
The correlation between CSWC and ABR shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSWC:
$1.50B
ABR:
$990.66M
CSWC:
$1.75
ABR:
$0.57
CSWC:
13.86
ABR:
9.01
CSWC:
7.06
ABR:
1.16
CSWC:
1.50
ABR:
0.46
CSWC:
$222.04M
ABR:
$940.70M
CSWC:
$172.70M
ABR:
$829.57M
CSWC:
$142.78M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSWC vs. ABR — Ранг доходности на риск
CSWC
ABR
Сравнение CSWC c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSWC | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.78 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.86 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | -1.49 | +5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSWC и ABR
Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSWC | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -97.76% | +29.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -56.51% | +40.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -61.06% | +33.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -61.06% | +27.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.15% | -72.76% | +11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.15% | +59.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -41.94% | +23.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 32.49% | -27.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и ABR
Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 4.70%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSWC | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 10.36% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 34.23% | -20.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 41.78% | -22.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 37.28% | -15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 40.55% | -13.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и ABR
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что меньше доходности ABR в 20.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.78% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.58% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSWC и ABR
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
CSWC and ABR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.36%) compared to CSWC (4.70%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs ABR's -97.76%.
CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSWC и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор