PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSWC с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с ABR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности CSWC и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSWC и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSWC
Capital Southwest Corporation		2.75%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		2.99%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.48B

ABR:

$1.64B

EPS

CSWC:

$1.65

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

CSWC:

13.38

ABR:

15.12

Коэффициент P/S

CSWC:

6.71

ABR:

4.24

Коэффициент P/B

CSWC:

1.49

ABR:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$213.56M

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$105.62M

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$87.11M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 16.43% против 12.30% соответственно.

CSWC

1 день
2.98%
1 месяц
2.34%
С начала года
2.75%
6 месяцев
7.32%
1 год
11.41%
3 года*
20.27%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.43%

ABR

1 день
4.90%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.99%
6 месяцев
-32.31%
1 год
-25.79%
3 года*
-0.88%
5 лет*
-3.65%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с GECC
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

CSWC vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWC c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSWCABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

-0.64

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

-0.73

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.91

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.64

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

-1.20

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSWC vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSWCABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.64

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.10

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.31

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.08

+0.19

Корреляция

Корреляция между CSWC и ABR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и ABR

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что меньше доходности ABR в 15.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.58%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%0.72%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.56%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок CSWC и ABR

Максимальная просадка CSWC за все время составила -77.32%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

CSWCABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.32%

-97.76%

+20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-40.49%

+20.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-46.72%

+13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

-72.76%

+11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-40.61%

+35.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.13%

-41.83%

+15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

21.57%

-15.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и ABR

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.89%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSWCABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

12.40%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

30.52%

-15.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

40.43%

-15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

36.10%

-13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

39.77%

-12.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
61.45M
-362.11M
(CSWC) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию