Сравнение CSW с VOO
CSW (CSW Industrials Inc) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSW и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%.
CSW
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -7.93%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам CSW и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | -7.93% | -2.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.45% | 14.77% |
Correlation
The correlation between CSW and VOO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. VOO — Ранг доходности на риск
CSW
VOO
Сравнение CSW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.88 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок CSW и VOO
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -33.99% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.37% | -2.90% | -16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -3.69% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и VOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 12.10% | +28.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.28% | 16.84% | +23.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.28% | 18.02% | +22.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и VOO
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CSW and VOO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSW и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор