PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSVZX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSVZX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

CSVZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CSVZX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSVZX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		2.66%27.92%12.82%5.78%-0.84%26.61%6.43%26.89%-12.12%19.05%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, CSVZX показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции CSVZX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 12.69% против 11.80% соответственно.

CSVZX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.41%
С начала года
2.66%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.72%
3 года*
16.71%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.69%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CSVZX:
CSVZX с VTVCSVZX с AUXFXCSVZX с NEIMXCSVZX с CBALXCSVZX с CTCAXCSVZX с CDDYXCSVZX с ACTIX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий CSVZX и VIVIX

CSVZX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

CSVZX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSVZX
Ранг доходности на риск CSVZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVZX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSVZX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSVZXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.09

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.56

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.53

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

6.90

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSVZX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSVZX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа VIVIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSVZX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSVZXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.09

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.40

+0.24

Корреляция

Корреляция между CSVZX и VIVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSVZX и VIVIX

Дивидендная доходность CSVZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		8.09%8.31%3.54%3.67%1.56%5.89%7.41%6.92%4.95%3.73%6.95%4.61%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CSVZX и VIVIX

Максимальная просадка CSVZX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVZX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSVZXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-59.30%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.29%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.36%

-17.12%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-36.80%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-4.82%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-9.31%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.50%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CSVZX и VIVIX

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что CSVZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSVZXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.80%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

7.69%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

14.88%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

13.92%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

16.74%

+1.96%