Сравнение CSVZX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Vanguard Value ETF (VTV).
CSVZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CSVZX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSVZX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVZX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class | 0.27% | 27.92% | 12.82% | 5.78% | -0.84% | 26.61% | 6.43% | 26.89% | -12.12% | 19.05% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CSVZX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSVZX имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции VTV немного отстают с 11.83%.
CSVZX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 12.42%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSVZX и VTV
CSVZX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
CSVZX vs. VTV — Ранг доходности на риск
CSVZX
VTV
Сравнение CSVZX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSVZX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.12 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.61 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.44 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 6.48 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSVZX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.12 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CSVZX и VTV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVZX и VTV
Дивидендная доходность CSVZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVZX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class | 8.29% | 8.31% | 3.54% | 3.67% | 1.56% | 5.89% | 7.41% | 6.92% | 4.95% | 3.73% | 6.95% | 4.61% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок CSVZX и VTV
Максимальная просадка CSVZX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVZX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSVZX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -59.27% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.32% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -17.04% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -36.78% | -4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -4.58% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -7.92% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.51% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVZX и VTV
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.74% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSVZX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.65% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 7.71% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 14.89% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 13.88% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.67% | +2.02% |