Сравнение CSVZX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
CSVZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности CSVZX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSVZX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSVZX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class | 2.66% | 29.26% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CSVZX показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
CSVZX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.69%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSVZX и AVERX
CSVZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
CSVZX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
CSVZX
AVERX
Сравнение CSVZX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSVZX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSVZX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.17 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между CSVZX и AVERX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVZX и AVERX
Дивидендная доходность CSVZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVZX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class | 8.09% | 8.31% | 3.54% | 3.67% | 1.56% | 5.89% | 7.41% | 6.92% | 4.95% | 3.73% | 6.95% | 4.61% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSVZX и AVERX
Максимальная просадка CSVZX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVZX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSVZX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -11.33% | -30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -6.66% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -5.39% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVZX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSVZX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 19.13% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 19.13% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 19.13% | -0.43% |