PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSVZX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSVZX с AUXFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSVZX (Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class) and AUXFX (Auxier Focus Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CSVZX returned 13.37%/yr vs 9.95%/yr for AUXFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CSVZX charges 0.60%/yr vs 0.92%/yr for AUXFX.

Доходность

Сравнение доходности CSVZX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSVZX показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции CSVZX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 13.37% против 9.95% соответственно.

CSVZX

1 день
0.74%
1 месяц
5.28%
С начала года
13.56%
6 месяцев
17.04%
1 год
37.24%
3 года*
21.04%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.37%

AUXFX

1 день
0.14%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.10%
1 год
16.79%
3 года*
13.62%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSVZX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		13.56%27.92%12.82%5.78%-0.84%26.61%6.43%26.89%-12.12%19.05%
AUXFX
Auxier Focus Fund		6.76%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Correlation

The correlation between CSVZX and AUXFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.89

The correlation between CSVZX and AUXFX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с CSVZX:
CSVZX с NEIMXCSVZX с CTCAXCSVZX с CBALXCSVZX с CDDYXCSVZX с VTVCSVZX с AVERXCSVZX с ACIIX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с DHLRXAUXFX с VALAXAUXFX с AVLVXAUXFX с DRIPXAUXFX с FETKX

Доходность на риск

CSVZX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSVZX
Ранг доходности на риск CSVZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVZX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSVZX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSVZXAUXFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.98

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
2.90

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.35

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.13

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.44

11.37

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSVZX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSVZX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа AUXFX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSVZX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSVZXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.98

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.58

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CSVZX и AUXFX

Максимальная просадка CSVZX за все время составила -41.46%, примерно равная максимальной просадке AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVZX и AUXFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSVZXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-39.82%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-5.42%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.76%

-9.30%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.36%

-15.73%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-33.69%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-4.42%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.49%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CSVZX и AUXFX

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что CSVZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSVZXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.27%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

6.15%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

8.57%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

12.17%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

15.19%

+3.50%

Сравнение комиссий CSVZX и AUXFX

CSVZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSVZX и AUXFX

Дивидендная доходность CSVZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности AUXFX в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.66%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		7.32%8.31%3.54%3.67%1.56%5.89%7.41%6.92%4.95%3.73%6.95%4.61%

Часто задаваемые вопросы

CSVZX and AUXFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSVZX has higher volatility (3.25%) compared to AUXFX (2.27%). In terms of maximum drawdown, CSVZX dropped -41.46% vs AUXFX's -39.82%.

CSVZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSVZX и AUXFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор