Сравнение CSVZX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
CSVZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности CSVZX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSVZX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVZX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class | 0.27% | 27.92% | 12.82% | 5.78% | -0.84% | 26.61% | 6.43% | 26.89% | -12.12% | 19.05% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -5.35% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, CSVZX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции CSVZX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 12.42% против 8.95% соответственно.
CSVZX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 12.42%
CBALX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSVZX и CBALX
CSVZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
CSVZX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
CSVZX
CBALX
Сравнение CSVZX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSVZX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.88 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.31 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.13 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 4.82 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSVZX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.88 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CSVZX и CBALX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVZX и CBALX
Дивидендная доходность CSVZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности CBALX в 6.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVZX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class | 8.29% | 8.31% | 3.54% | 3.67% | 1.56% | 5.89% | 7.41% | 6.92% | 4.95% | 3.73% | 6.95% | 4.61% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.86% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок CSVZX и CBALX
Максимальная просадка CSVZX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVZX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSVZX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -34.53% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -7.87% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -20.91% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -22.73% | -18.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -6.56% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -5.34% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.84% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVZX и CBALX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что CSVZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSVZX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.14% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 6.15% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 11.45% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 11.05% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 11.30% | +7.39% |