PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSVZX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSVZX с CDDYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

CSVZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CSVZX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSVZX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		0.27%27.92%12.82%5.78%-0.84%26.61%6.43%26.89%-12.12%19.05%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		1.65%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, CSVZX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 1.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSVZX имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции CDDYX немного отстают с 12.13%.

CSVZX

1 день
-0.58%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.27%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.64%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.42%

CDDYX

1 день
0.03%
1 месяц
-5.46%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.20%
1 год
14.89%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с CSVZX:
CSVZX с VTVCSVZX с AUXFXCSVZX с CBALXCSVZX с NEIMXCSVZX с CTCAXCSVZX с AVERXCSVZX с ACTIX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий CSVZX и CDDYX

CSVZX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

CSVZX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSVZX
Ранг доходности на риск CSVZX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVZX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVZX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVZX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVZX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSVZX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSVZXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.20

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.70

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.47

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

6.88

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSVZX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSVZX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDDYX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSVZX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSVZXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.20

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.85

-0.22

Корреляция

Корреляция между CSVZX и CDDYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSVZX и CDDYX

Дивидендная доходность CSVZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности CDDYX в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		8.29%8.31%3.54%3.67%1.56%5.89%7.41%6.92%4.95%3.73%6.95%4.61%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.29%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок CSVZX и CDDYX

Максимальная просадка CSVZX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVZX и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSVZXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-32.74%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.17%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.36%

-16.91%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-32.74%

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-5.46%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-2.79%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.18%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CSVZX и CDDYX

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что CSVZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSVZXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.92%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

6.83%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

13.61%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

13.29%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

15.68%

+3.01%