PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSVZX с CTCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSVZX с CTCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX).

CSVZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г.. CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CSVZX и CTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSVZX и CTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		0.27%27.92%12.82%5.78%-0.84%26.61%6.43%26.89%-12.12%19.05%
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		-10.22%24.78%31.39%56.46%-34.81%22.73%49.46%43.91%-1.48%42.99%

Доходность по периодам

С начала года, CSVZX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у CTCAX с доходностью -10.22%. За последние 10 лет акции CSVZX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 12.42% против 20.26% соответственно.

CSVZX

1 день
-0.58%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.27%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.64%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.42%

CTCAX

1 день
-1.69%
1 месяц
-9.75%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-8.54%
1 год
27.76%
3 года*
23.83%
5 лет*
12.52%
10 лет*
20.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class

Columbia Global Technology Growth Fund Class A

Часто сравнивают с CSVZX:
CSVZX с VTVCSVZX с AUXFXCSVZX с CBALXCSVZX с NEIMXCSVZX с ACTIXCSVZX с AVERXCSVZX с CDDYX
Часто сравнивают с CTCAX:
CTCAX с QQQCTCAX с QQQMCTCAX с VGTCTCAX с TECLCTCAX с XLKCTCAX с USNQXCTCAX с ACN

Сравнение комиссий CSVZX и CTCAX

CSVZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.

CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

CSVZX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSVZX
Ранг доходности на риск CSVZX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVZX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVZX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVZX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVZX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CTCAX
Ранг доходности на риск CTCAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSVZX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSVZXCTCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.02

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.57

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.67

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

5.92

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSVZX vs. CTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSVZX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа CTCAX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSVZX и CTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSVZXCTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.02

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.70

-0.07

Корреляция

Корреляция между CSVZX и CTCAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSVZX и CTCAX

Дивидендная доходность CSVZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности CTCAX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		8.29%8.31%3.54%3.67%1.56%5.89%7.41%6.92%4.95%3.73%6.95%4.61%
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		3.66%3.29%1.08%2.36%3.53%4.15%0.91%2.55%5.82%3.52%0.36%1.80%

Просадки

Сравнение просадок CSVZX и CTCAX

Максимальная просадка CSVZX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVZX и CTCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSVZXCTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-61.04%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-14.43%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.36%

-39.55%

+21.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-39.55%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-14.43%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-10.75%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.07%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CSVZX и CTCAX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) составляет 3.74%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что CSVZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSVZXCTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

7.45%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

16.24%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

27.00%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

25.81%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

24.66%

-5.97%