Сравнение CSVZX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
CSVZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CSVZX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSVZX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVZX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class | 0.27% | 27.92% | 12.82% | 5.78% | -0.84% | 26.61% | 6.43% | 26.89% | -12.12% | 19.05% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 3.55% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CSVZX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции CSVZX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 12.42% против 9.03% соответственно.
CSVZX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 12.42%
NEIMX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSVZX и NEIMX
CSVZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
CSVZX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
CSVZX
NEIMX
Сравнение CSVZX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSVZX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.58 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.21 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.11 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 10.67 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSVZX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.02 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.02 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.03 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между CSVZX и NEIMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVZX и NEIMX
Дивидендная доходность CSVZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности NEIMX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVZX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class | 8.29% | 8.31% | 3.54% | 3.67% | 1.56% | 5.89% | 7.41% | 6.92% | 4.95% | 3.73% | 6.95% | 4.61% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.73% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок CSVZX и NEIMX
Максимальная просадка CSVZX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVZX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSVZX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -92.94% | +51.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -10.78% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -92.94% | +74.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -92.94% | +51.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -90.28% | +81.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -9.91% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.13% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVZX и NEIMX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что CSVZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSVZX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.41% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 8.30% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 15.57% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 576.30% | -560.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 407.62% | -388.93% |