- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 27 сент. 2010 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) прибавил 13.6% с начала года. Текущая цена акции CSVZX — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSVZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,741.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) показал доход в 13.56% с начала года и 37.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSVZX составила 13.37%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CSVZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CSVZX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.89% | 4.87% | -6.66% | 6.31% | 2.73% | 1.29% | 13.56% | ||||||
| 2025 | 4.00% | 0.08% | -1.13% | -3.11% | 5.26% | 4.01% | -0.40% | 5.30% | 2.36% | 1.77% | 3.31% | 3.82% | 27.92% |
| 2024 | -0.47% | 2.21% | 6.70% | -2.87% | 4.62% | -1.28% | 3.92% | 1.08% | 1.18% | -1.33% | 5.01% | -5.93% | 12.82% |
| 2023 | 4.55% | -3.43% | -2.35% | 0.29% | -4.08% | 7.42% | 3.30% | -4.35% | -3.82% | -2.41% | 6.06% | 5.54% | 5.78% |
| 2022 | 0.22% | 1.84% | 1.13% | -5.60% | 2.41% | -10.28% | 5.17% | -1.53% | -7.18% | 11.55% | 7.72% | -4.11% | -0.84% |
| 2021 | 1.08% | 6.94% | 6.22% | 3.90% | 4.26% | -2.61% | -1.33% | 0.47% | -2.86% | 5.92% | -3.26% | 5.93% | 26.61% |
Метрики бенчмарка
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class has an annualized alpha of 0.62%, beta of 0.98, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2011.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.62%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 102.19%
- Участие в снижении
- 102.28%
Комиссия
Комиссия CSVZX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSVZX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CSVZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 2.93 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.44 | 13.52 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.40 | $3.40 | $1.23 | $1.17 | $0.49 | $1.88 | $1.99 | $1.87 | $1.13 | $1.01 | $1.65 | $0.98 |
Дивидендный доход | 7.32% | 8.31% | 3.54% | 3.67% | 1.56% | 5.89% | 7.41% | 6.92% | 4.95% | 3.73% | 6.95% | 4.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.40 | $3.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 41.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.46%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.00%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.27%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 18d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.86%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 6mo 9d | 1y 1moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.36%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 3mo | 1y 8moапр. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| CSVZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -56.78% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -9.10% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -18.90% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -25.43% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -33.92% | -7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -10.72% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.97% | +0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSVZX
Добавьте Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSVZX