Сравнение CSVZX с UPDDX
CSVZX (Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CSVZX charges 0.60%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности CSVZX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSVZX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 13.26%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSVZX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CSVZX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class | 0.88% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between CSVZX and UPDDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSVZX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
CSVZX
UPDDX
Сравнение CSVZX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSVZX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSVZX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 15.08 | -14.41 |
Просадки
Сравнение просадок CSVZX и UPDDX
Максимальная просадка CSVZX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVZX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSVZX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -1.24% | -40.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.24% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -0.39% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVZX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSVZX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 26.35% | -14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 26.35% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 26.35% | -7.66% |
Сравнение комиссий CSVZX и UPDDX
CSVZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVZX и UPDDX
Дивидендная доходность CSVZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVZX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class | 7.39% | 8.31% | 3.54% | 3.67% | 1.56% | 5.89% | 7.41% | 6.92% | 4.95% | 3.73% | 6.95% | 4.61% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSVZX and UPDDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSVZX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор