Сравнение CSVZX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
CSVZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CSVZX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSVZX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVZX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class | 0.27% | 27.92% | 12.82% | 5.78% | -0.84% | 26.61% | 6.43% | 26.89% | -12.12% | 19.05% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 1.58% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CSVZX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 1.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSVZX имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции GSFTX немного отстают с 11.96%.
CSVZX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 12.42%
GSFTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSVZX и GSFTX
CSVZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
CSVZX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
CSVZX
GSFTX
Сравнение CSVZX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSVZX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.19 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.69 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.46 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 6.80 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSVZX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.19 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CSVZX и GSFTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVZX и GSFTX
Дивидендная доходность CSVZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности GSFTX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVZX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class | 8.29% | 8.31% | 3.54% | 3.67% | 1.56% | 5.89% | 7.41% | 6.92% | 4.95% | 3.73% | 6.95% | 4.61% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.31% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок CSVZX и GSFTX
Максимальная просадка CSVZX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVZX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSVZX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -47.69% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -10.18% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -17.01% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -32.76% | -8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -5.48% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -6.40% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.18% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVZX и GSFTX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что CSVZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSVZX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.90% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 6.81% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 13.61% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 13.28% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 15.68% | +3.01% |