PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRIX с PSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRIX с PSF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF).

CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. PSF управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности CSRIX и PSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRIX и PSF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		1.88%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%-2.55%36.11%-4.68%6.71%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, CSRIX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у PSF с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции CSRIX превзошли акции PSF по среднегодовой доходности: 6.32% против 5.44% соответственно.

CSRIX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.07%
С начала года
1.88%
6 месяцев
-0.74%
1 год
1.82%
3 года*
7.10%
5 лет*
4.32%
10 лет*
6.32%

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с CSRIX:
CSRIX с VNQCSRIX с TIREXCSRIX с VGSIXCSRIX с VGSNXCSRIX с TRREXCSRIX с FXAIXCSRIX с SPY
Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с CSRSXPSF с DPIIXPSF с LDP

Сравнение комиссий CSRIX и PSF

CSRIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PSF в 4.28%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Доходность на риск

CSRIX vs. PSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRIX c PSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRIXPSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.41

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

0.59

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.10

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

0.45

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

1.78

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRIX vs. PSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRIX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа PSF равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRIX и PSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRIXPSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.41

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.05

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.26

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между CSRIX и PSF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRIX и PSF

Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности PSF в 7.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.40%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%

Просадки

Сравнение просадок CSRIX и PSF

Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки PSF в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и PSF.

Загрузка...

Показатели просадок

CSRIXPSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-55.01%

+13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-9.42%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-40.80%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.45%

-55.01%

+13.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-11.45%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-10.00%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.40%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRIX и PSF

Текущая волатильность для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) составляет 4.28%, в то время как у Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что CSRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSRIXPSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.65%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

6.23%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

11.19%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

14.57%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

21.11%

-0.63%