Сравнение CSQ с CVTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и CVTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и CVTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -8.21% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | -3.83% | 17.46% | 20.66% | 20.36% | -18.45% | 21.05% | 22.43% | 25.97% | -3.97% | 16.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у CVTRX с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции CVTRX по среднегодовой доходности: 14.98% против 11.55% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 14.98%
CVTRX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и CVTRX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии CVTRX в 1.05%.
Доходность на риск
CSQ vs. CVTRX — Ранг доходности на риск
CSQ
CVTRX
Сравнение CSQ c CVTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | CVTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.14 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.69 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.90 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 7.96 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | CVTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.14 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.80 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и CVTRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и CVTRX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности CVTRX в 7.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.42% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | 7.67% | 7.38% | 4.83% | 4.18% | 4.02% | 5.52% | 3.22% | 3.56% | 8.61% | 7.21% | 7.31% | 6.96% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и CVTRX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки CVTRX в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и CVTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | CVTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -44.13% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -9.97% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -23.30% | -9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -28.20% | -20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -6.49% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -5.19% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.37% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и CVTRX
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | CVTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.34% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 9.36% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 16.26% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 14.83% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 15.32% | +7.61% |