Сравнение CSQ с CVLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и CVLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и CVLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -9.64% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | -3.11% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у CVLOX с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции CVLOX по среднегодовой доходности: 14.80% против 9.43% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.80%
CVLOX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и CVLOX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии CVLOX в 1.22%.
Доходность на риск
CSQ vs. CVLOX — Ранг доходности на риск
CSQ
CVLOX
Сравнение CSQ c CVLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | CVLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.13 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.58 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.55 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 5.75 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.13 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и CVLOX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и CVLOX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности CVLOX в 9.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.54% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 9.37% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и CVLOX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и CVLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -46.61% | -20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -9.85% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -29.97% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -29.97% | -18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -9.85% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -9.04% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.65% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и CVLOX
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.18% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 10.78% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 14.88% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 14.30% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 14.60% | +8.33% |