Сравнение CSQ с CVGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Growth Fund (CVGRX).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и CVGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и CVGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -8.21% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
CVGRX Calamos Growth Fund | -10.05% | 16.08% | 32.32% | 37.64% | -33.33% | 23.06% | 32.97% | 31.11% | -6.14% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -8.21%, что значительно выше, чем у CVGRX с доходностью -10.05%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции CVGRX по среднегодовой доходности: 14.98% против 12.57% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 14.98%
CVGRX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -10.05%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и CVGRX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии CVGRX в 1.28%.
Доходность на риск
CSQ vs. CVGRX — Ранг доходности на риск
CSQ
CVGRX
Сравнение CSQ c CVGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | CVGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.74 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 3.97 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | CVGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и CVGRX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и CVGRX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности CVGRX в 9.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.42% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
CVGRX Calamos Growth Fund | 9.80% | 8.81% | 6.66% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и CVGRX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки CVGRX в -61.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и CVGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | CVGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -61.65% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -16.00% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -37.43% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -37.43% | -10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -12.48% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -11.55% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 4.25% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и CVGRX
Текущая волатильность для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) составляет 7.09%, в то время как у Calamos Growth Fund (CVGRX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что CSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | CVGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.78% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 13.33% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 22.72% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 21.87% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 21.54% | +1.39% |