Сравнение CSQ с CTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. CTRIX управляется Calamos. Фонд был запущен 27 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и CTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и CTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -8.21% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
CTRIX Calamos Total Return Bond Fund | -0.63% | 7.31% | 1.49% | 4.78% | -12.91% | -1.27% | 6.97% | 9.24% | -1.10% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у CTRIX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции CTRIX по среднегодовой доходности: 14.98% против 1.59% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 14.98%
CTRIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и CTRIX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии CTRIX в 0.65%.
Доходность на риск
CSQ vs. CTRIX — Ранг доходности на риск
CSQ
CTRIX
Сравнение CSQ c CTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | CTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.45 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.81 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 5.48 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | CTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.02 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.35 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и CTRIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и CTRIX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности CTRIX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.42% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
CTRIX Calamos Total Return Bond Fund | 3.60% | 3.90% | 3.63% | 2.61% | 2.71% | 3.46% | 2.42% | 2.79% | 2.89% | 3.29% | 2.76% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и CTRIX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки CTRIX в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и CTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | CTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -17.84% | -49.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -2.71% | -12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -17.84% | -15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -17.84% | -30.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -2.63% | -8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -3.04% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 0.90% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и CTRIX
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | CTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 1.64% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 2.52% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 4.35% | +16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 5.51% | +14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 4.57% | +18.36% |