Сравнение CSQ с CPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и CPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и CPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -9.64% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | -4.56% | 9.89% | 8.89% | 8.04% | -0.96% | 7.52% | 19.81% | 3.97% | -5.96% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у CPLIX с доходностью -4.56%.
CSQ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.80%
CPLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -5.67%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и CPLIX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии CPLIX в 1.38%.
Доходность на риск
CSQ vs. CPLIX — Ранг доходности на риск
CSQ
CPLIX
Сравнение CSQ c CPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | CPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.65 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.31 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 1.00 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и CPLIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и CPLIX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности CPLIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.54% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.79% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и CPLIX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и CPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -33.71% | -33.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -8.73% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -18.28% | -14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -8.73% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -4.68% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.71% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и CPLIX
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 2.87% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 6.07% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 9.38% | +11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 12.27% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 15.26% | +7.67% |