Сравнение CSQ с CHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и CHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и CHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -8.21% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 4.22% | -2.15% | 27.23% | 9.49% | -23.31% | 20.31% | 33.82% | 35.66% | -12.67% | 22.70% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у CHI с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции CHI по среднегодовой доходности: 14.98% против 11.58% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 14.98%
CHI
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и CHI
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии CHI в 0.88%.
Доходность на риск
CSQ vs. CHI — Ранг доходности на риск
CSQ
CHI
Сравнение CSQ c CHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | CHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.26 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.87 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.88 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 7.45 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.26 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.20 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и CHI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и CHI
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности CHI в 10.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.42% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 10.61% | 10.88% | 9.55% | 11.00% | 10.85% | 7.54% | 6.75% | 8.49% | 12.19% | 10.19% | 11.30% | 11.50% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и CHI
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, примерно равная максимальной просадке CHI в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и CHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -64.72% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -11.55% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -36.03% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -49.64% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -7.34% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -9.73% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.91% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и CHI
Текущая волатильность для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) составляет 7.09%, в то время как у Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что CSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.85% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 13.49% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 19.79% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 19.97% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 23.07% | -0.14% |