Сравнение CSQ с RDVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и RDVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и RDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -8.21% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | 7.70% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 0.25% | 17.93% | 14.56% | 18.63% | 9.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 0.25%.
CSQ
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 14.98%
RDVI
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и RDVI
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.
Доходность на риск
CSQ vs. RDVI — Ранг доходности на риск
CSQ
RDVI
Сравнение CSQ c RDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | RDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.97 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.47 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 6.52 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.97 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.06 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и RDVI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и RDVI
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности RDVI в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.42% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.38% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и RDVI
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и RDVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -18.35% | -48.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -12.65% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -5.28% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -3.27% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.80% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и RDVI
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.38% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 10.48% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 18.54% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 17.04% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 17.04% | +5.89% |