PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSQ с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSQ с RDVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both funds - CSQ is a Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. CSQ is actively managed, while RDVI is passively managed. Over the past 3 years, CSQ returned 22.32%/yr vs 18.62%/yr for RDVI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSQ charges 2.46%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.

Доходность

Сравнение доходности CSQ и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSQ показывает доходность 9.63%, а RDVI немного ниже – 9.43%.

CSQ

1 день
-0.97%
1 месяц
5.33%
С начала года
9.63%
6 месяцев
11.37%
1 год
26.44%
3 года*
22.32%
5 лет*
11.13%
10 лет*
16.35%

RDVI

1 день
0.07%
1 месяц
2.77%
С начала года
9.43%
6 месяцев
10.61%
1 год
24.98%
3 года*
18.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSQ и RDVI

2026 (YTD)2025202420232022
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		9.63%16.25%28.11%20.80%7.70%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		9.43%17.93%14.56%18.63%9.91%

Correlation

The correlation between CSQ and RDVI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.66

The correlation between CSQ and RDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Strategic Total Return Fund

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с CSQ:
CSQ с EOSCSQ с ADXCSQ с DIVOCSQ с VTICSQ с FSCOCSQ с VIGCSQ с VUG
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Доходность на риск

CSQ vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQ
Ранг доходности на риск CSQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSQ c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSQRDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.89

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.74

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.96

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

12.48

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSQ vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQ на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQ и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSQRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.89

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.19

-0.76

Просадки

Сравнение просадок CSQ и RDVI

Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSQRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.17%

-18.35%

-48.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-8.48%

-6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.18%

-18.35%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.43%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-3.17%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.01%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQ и RDVI

Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSQRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.66%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

10.50%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

13.27%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

16.91%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

16.91%

+6.07%

Сравнение комиссий CSQ и RDVI

CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQ и RDVI

Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности RDVI в 7.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		6.48%6.51%6.95%8.27%9.17%6.38%7.03%7.14%9.35%8.20%9.64%10.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.94%8.10%8.62%8.45%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSQ and RDVI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSQ has higher volatility (4.02%) compared to RDVI (3.66%). In terms of maximum drawdown, CSQ dropped -67.17% vs RDVI's -18.35%.

RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSQ и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор