PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMIX с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMIX с XMVM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSMIX (Columbia Small Cap Value Fund I) and XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) are both funds - CSMIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Columbia, while XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Over the past 10 years, CSMIX returned 11.99%/yr vs 12.13%/yr for XMVM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CSMIX charges 1.26%/yr vs 0.39%/yr for XMVM.

Доходность

Сравнение доходности CSMIX и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMIX показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSMIX имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции XMVM немного впереди с 12.13%.

CSMIX

1 день
1.38%
1 месяц
3.48%
С начала года
15.08%
6 месяцев
13.85%
1 год
36.80%
3 года*
17.68%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.99%

XMVM

1 день
0.27%
1 месяц
2.58%
С начала года
10.77%
6 месяцев
8.75%
1 год
30.72%
3 года*
18.96%
5 лет*
11.21%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMIX и XMVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		15.08%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		10.77%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%

Correlation

The correlation between CSMIX and XMVM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.87

The correlation between CSMIX and XMVM shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund I

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с PVCMX
Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с SYLDXMVM с MDYVXMVM с MDYG

Доходность на риск

CSMIX vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMIX c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSMIXXMVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.03

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.92

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.36

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

10.39

+0.72

CSMIX vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMVM равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMIX и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSMIX и XMVM

Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и XMVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMIXXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.37%

-62.83%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-9.18%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-24.12%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-24.12%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-45.07%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.22%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-10.25%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.96%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMIX и XMVM

Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что CSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMIXXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.29%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

9.65%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

15.26%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

21.45%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

22.81%

+1.13%

Сравнение комиссий CSMIX и XMVM

CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMIX и XMVM

Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности XMVM в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		12.36%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.89%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

CSMIX and XMVM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMIX has higher volatility (4.95%) compared to XMVM (3.29%). In terms of maximum drawdown, CSMIX dropped -53.37% vs XMVM's -62.83%.

CSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMIX и XMVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор