PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMIX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMIX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMIX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMIX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		0.67%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, CSMIX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции CSMIX превзошли акции VSIIX по среднегодовой доходности: 10.79% против 10.09% соответственно.

CSMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.36%
С начала года
0.67%
6 месяцев
4.32%
1 год
25.16%
3 года*
14.43%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.79%

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund I

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с TASCX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY

Сравнение комиссий CSMIX и VSIIX

CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

CSMIX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMIX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMIXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.92

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.42

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.37

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

5.63

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMIX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMIX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMIXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.92

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между CSMIX и VSIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMIX и VSIIX

Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что больше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		14.13%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок CSMIX и VSIIX

Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMIXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.37%

-62.05%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-14.16%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-24.09%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-45.38%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-6.14%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-8.57%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.44%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMIX и VSIIX

Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что CSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMIXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.53%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

11.24%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

20.68%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

19.85%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

21.83%

+2.10%