Сравнение CSMIX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMIX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMIX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 0.67% | 14.65% | 8.66% | 21.42% | -8.87% | 28.95% | 7.82% | 21.01% | -18.37% | 13.77% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMIX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции CSMIX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 10.79% против 7.66% соответственно.
CSMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.79%
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMIX и RYSEX
CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
CSMIX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
CSMIX
RYSEX
Сравнение CSMIX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMIX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.61 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.65 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 5.46 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMIX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.27 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CSMIX и RYSEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMIX и RYSEX
Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что больше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 14.13% | 14.23% | 6.67% | 7.57% | 6.02% | 13.34% | 0.50% | 3.58% | 9.79% | 11.56% | 11.58% | 12.73% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок CSMIX и RYSEX
Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMIX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -43.25% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -10.97% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -23.03% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -32.13% | -16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -5.62% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -6.39% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.32% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMIX и RYSEX
Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что CSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMIX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 3.54% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 9.66% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 18.14% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 16.43% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 17.40% | +6.53% |