PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMIX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMIX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMIX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMIX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		0.67%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, CSMIX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции CSMIX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 10.79% против 8.38% соответственно.

CSMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.36%
С начала года
0.67%
6 месяцев
4.32%
1 год
25.16%
3 года*
14.43%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.79%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund I

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с TASCX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий CSMIX и JMCRX

CSMIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I

Доходность на риск

CSMIX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMIX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMIXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.04

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.61

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.88

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

5.55

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMIX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMIX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMIXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.04

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

0.00

Корреляция

Корреляция между CSMIX и JMCRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMIX и JMCRX

Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		14.13%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок CSMIX и JMCRX

Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMIXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.37%

-46.65%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-12.23%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-26.90%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-46.65%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-4.38%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-7.49%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.13%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMIX и JMCRX

Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.03% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMIXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.22%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

13.16%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

22.35%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

20.90%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

21.60%

+2.33%