PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMIX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMIX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMIX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMIX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		0.67%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, CSMIX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSMIX имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции HRTVX немного впереди с 11.03%.

CSMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.36%
С начала года
0.67%
6 месяцев
4.32%
1 год
25.16%
3 года*
14.43%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.79%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund I

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с TASCX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с VSIAX

Сравнение комиссий CSMIX и HRTVX

CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.

CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

CSMIX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMIX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMIXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.55

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.21

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.37

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

9.02

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMIX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRTVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMIX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMIXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.55

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между CSMIX и HRTVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMIX и HRTVX

Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что больше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		14.13%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок CSMIX и HRTVX

Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMIXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.37%

-61.68%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-13.48%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-23.17%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-46.31%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-5.91%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-9.07%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.54%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMIX и HRTVX

Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 6.03% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMIXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.14%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

12.63%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

20.61%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

19.53%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

21.02%

+2.91%