PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMIX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMIX с GSFTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).

CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMIX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMIX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		-1.68%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		1.58%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Доходность по периодам

С начала года, CSMIX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции CSMIX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 10.52% против 11.96% соответственно.

CSMIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
2.47%
1 год
22.20%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.52%

GSFTX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.58%
6 месяцев
4.13%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund I

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с TASCX
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с schdGSFTX с PRDGX

Сравнение комиссий CSMIX и GSFTX

CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.

CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund

Доходность на риск

CSMIX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMIX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMIXGSFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.19

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.69

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

6.80

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMIX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMIX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMIXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.19

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между CSMIX и GSFTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMIX и GSFTX

Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности GSFTX в 5.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		14.47%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.31%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Просадки

Сравнение просадок CSMIX и GSFTX

Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и GSFTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMIXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.37%

-47.69%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-10.18%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-17.01%

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-32.76%

-15.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-5.48%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-6.40%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.18%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMIX и GSFTX

Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что CSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMIXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

2.90%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

6.81%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

13.61%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

13.28%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

15.68%

+8.24%