Сравнение CSMIX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Aegis Value Fund (AVALX).
CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMIX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMIX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | -1.68% | 14.65% | 8.66% | 21.42% | -8.87% | 28.95% | 7.82% | 21.01% | -18.37% | 13.77% |
AVALX Aegis Value Fund | 13.53% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMIX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции CSMIX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 10.52% против 21.54% соответственно.
CSMIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.52%
AVALX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 24.20%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMIX и AVALX
CSMIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
CSMIX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
CSMIX
AVALX
Сравнение CSMIX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMIX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 3.30 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.95 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.59 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 5.11 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 24.92 | -20.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 3.30 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.12 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.97 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CSMIX и AVALX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMIX и AVALX
Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности AVALX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 14.47% | 14.23% | 6.67% | 7.57% | 6.02% | 13.34% | 0.50% | 3.58% | 9.79% | 11.56% | 11.58% | 12.73% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.06% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок CSMIX и AVALX
Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -73.72% | +20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -13.02% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -32.00% | +6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -48.34% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -6.09% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -11.01% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.67% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMIX и AVALX
Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 5.43% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.32% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 14.20% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 21.15% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 22.62% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 22.32% | +1.60% |