PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с PDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMD с PDP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).

CSMD и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMD и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMD и PDP

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.88%5.68%12.70%6.44%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		3.73%8.37%26.06%9.66%

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 3.73%.

CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-7.81%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDP

1 день
4.68%
1 месяц
-6.38%
С начала года
3.73%
6 месяцев
2.28%
1 год
20.93%
3 года*
16.94%
5 лет*
7.20%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKX
Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с RSPPDP с BBUS

Сравнение комиссий CSMD и PDP

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PDP в 0.62%.

CSMD
Congress SMID Growth ETF
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Доходность на риск

CSMD vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.87

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.30

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.78

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

5.80

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа PDP равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.41

+0.01

Корреляция

Корреляция между CSMD и PDP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и PDP

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Просадки

Сравнение просадок CSMD и PDP

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и PDP.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-59.34%

+36.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-12.04%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-7.49%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-10.69%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.69%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и PDP

Текущая волатильность для Congress SMID Growth ETF (CSMD) составляет 7.98%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что CSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

9.98%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

18.59%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

24.13%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

21.93%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

21.44%

-1.74%