PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMD с IWR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSMD (Congress SMID Growth ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. CSMD is actively managed, while IWR is passively managed. Over the past year, CSMD returned 14.97% vs 21.66% for IWR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности CSMD и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 12.43%.

CSMD

1 день
0.29%
1 месяц
7.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.83%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWR

1 день
-0.26%
1 месяц
3.79%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.21%
1 год
21.66%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMD и IWR

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		10.72%5.68%12.70%6.44%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		12.43%10.37%15.21%10.04%

Correlation

The correlation between CSMD and IWR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.90

The correlation between CSMD and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSMD и IWR

Секторы
CSMD
IWR

Промышленность

31.1%
18.4%

Технологии

25.3%
17.2%

Здравоохранение

14.6%
8.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
11.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.1%

Финансовые услуги

3.7%
12.5%

Энергетика

3.6%
7.2%

Сырьевые материалы

2.0%
4.3%

Недвижимость

1.6%
7.0%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Промышленность

CSMD
31.1%
IWR
18.4%

Технологии

CSMD
25.3%
IWR
17.2%

Здравоохранение

CSMD
14.6%
IWR
8.7%

Потребительский циклический сектор

CSMD
8.7%
IWR
11.2%

Потребительский защитный сектор

CSMD
6.8%
IWR
4.1%

Финансовые услуги

CSMD
3.7%
IWR
12.5%

Энергетика

CSMD
3.6%
IWR
7.2%

Сырьевые материалы

CSMD
2.0%
IWR
4.3%

Недвижимость

CSMD
1.6%
IWR
7.0%

Коммуникационные услуги

CSMD

-

IWR
3.4%

Коммунальные услуги

CSMD

-

IWR
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VB
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

CSMD vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.63

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.35

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.66

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

10.28

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IWR равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.63

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.49

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CSMD и IWR

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-58.78%

+36.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-8.17%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-7.80%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

2.11%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и IWR

Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.26%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

9.84%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

13.39%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

18.23%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

19.36%

+0.41%

Сравнение комиссий CSMD и IWR

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и IWR

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.15%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

CSMD and IWR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMD has higher volatility (6.03%) compared to IWR (3.26%). In terms of maximum drawdown, CSMD dropped -22.54% vs IWR's -58.78%.

On 1-year performance, IWR leads with 21.66% vs 14.97% for CSMD. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWR has performed better with a 21.66% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

IWR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for CSMD.

They also come from different issuers: Congress and iShares. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.19% for IWR.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMD и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор