Сравнение CSMD с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
CSMD и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMD и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMD и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | -2.88% | 5.68% | 12.70% | 6.44% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 10.37% | 15.21% | 10.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMD показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 1.27%.
CSMD
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWR
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMD и IWR
CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Доходность на риск
CSMD vs. IWR — Ранг доходности на риск
CSMD
IWR
Сравнение CSMD c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMD | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.22 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 5.67 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMD | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CSMD и IWR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMD и IWR
CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.28% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок CSMD и IWR
Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMD | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -58.78% | +36.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -13.38% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -5.75% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -7.85% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.89% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMD и IWR
Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMD | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 5.53% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 10.46% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 19.07% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 18.25% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 19.35% | +0.35% |