PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMD с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSMD (Congress SMID Growth ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - CSMD is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Congress, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. CSMD is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past year, CSMD returned 14.97% vs 39.10% for IWM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности CSMD и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.

CSMD

1 день
0.29%
1 месяц
7.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.83%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMD и IWM

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		10.72%5.68%12.70%6.44%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%10.10%

Correlation

The correlation between CSMD and IWM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.88

The correlation between CSMD and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSMD и IWM

Секторы
CSMD
IWM

Промышленность

31.1%
17.1%

Технологии

25.3%
19.5%

Здравоохранение

14.6%
15.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.1%

Финансовые услуги

3.7%
15.8%

Энергетика

3.6%
6.0%

Сырьевые материалы

2.0%
4.5%

Недвижимость

1.6%
5.7%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Промышленность

CSMD
31.1%
IWM
17.1%

Технологии

CSMD
25.3%
IWM
19.5%

Здравоохранение

CSMD
14.6%
IWM
15.8%

Потребительский циклический сектор

CSMD
8.7%
IWM
7.8%

Потребительский защитный сектор

CSMD
6.8%
IWM
2.1%

Финансовые услуги

CSMD
3.7%
IWM
15.8%

Энергетика

CSMD
3.6%
IWM
6.0%

Сырьевые материалы

CSMD
2.0%
IWM
4.5%

Недвижимость

CSMD
1.6%
IWM
5.7%

Коммуникационные услуги

CSMD

-

IWM
2.0%

Коммунальные услуги

CSMD

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VB
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

CSMD vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.05

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.85

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

3.56

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

12.64

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.05

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.37

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CSMD и IWM

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-59.05%

+36.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-11.03%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.49%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-10.77%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.10%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и IWM

Congress SMID Growth ETF (CSMD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 6.03% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.75%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

13.53%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

19.20%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

22.52%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

23.04%

-3.27%

Сравнение комиссий CSMD и IWM

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и IWM

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

CSMD and IWM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMD has higher volatility (6.03%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, CSMD dropped -22.54% vs IWM's -59.05%.

On 1-year performance, IWM leads with 39.10% vs 14.97% for CSMD. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 39.10% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

IWM has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for CSMD.

CSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Congress and iShares. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMD и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор