Сравнение CSMD с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
CSMD и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMD и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMD и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | -2.88% | 5.68% | 12.70% | 6.44% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 10.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMD показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.
CSMD
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMD и IWM
CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
CSMD vs. IWM — Ранг доходности на риск
CSMD
IWM
Сравнение CSMD c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMD | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.11 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.66 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.82 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 6.76 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMD | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.11 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CSMD и IWM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMD и IWM
CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок CSMD и IWM
Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMD | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -59.05% | +36.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -13.74% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -7.91% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -10.83% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 3.70% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMD и IWM
Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMD | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 7.47% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 14.47% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 23.18% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 22.55% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 22.99% | -3.29% |