Сравнение CSMD с IVOG
CSMD (Congress SMID Growth ETF) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. CSMD is actively managed, while IVOG is passively managed. Over the past year, CSMD returned 11.01% vs 23.96% for IVOG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.10%/yr for IVOG.
Доходность
Сравнение доходности CSMD и IVOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSMD показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 17.11%.
CSMD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 17.11%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам CSMD и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | 9.08% | 5.68% | 12.70% | 6.54% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 17.11% | 7.34% | 15.62% | 7.07% |
Correlation
The correlation between CSMD and IVOG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between CSMD and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSMD vs. IVOG — Ранг доходности на риск
CSMD
IVOG
Сравнение CSMD c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSMD | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.48 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 9.40 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSMD и IVOG
Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и IVOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSMD | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -39.32% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -9.69% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -3.78% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -5.85% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 2.56% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMD и IVOG
Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSMD | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 4.62% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 13.91% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 17.83% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 20.72% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 20.59% | -0.58% |
Сравнение комиссий CSMD и IVOG
CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMD и IVOG
CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.55% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CSMD and IVOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CSMD has higher volatility (6.10%) compared to IVOG (4.62%). In terms of maximum drawdown, CSMD dropped -22.54% vs IVOG's -39.32%.
On 1-year performance, IVOG leads with 23.96% vs 11.01% for CSMD. On fees, IVOG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOG has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVOG has performed better with a 23.96% return vs 11.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.
IVOG has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for CSMD.
They also come from different issuers: Congress and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.10% for IVOG.
IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSMD и IVOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор