PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с IPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMD с IPO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSMD (Congress SMID Growth ETF) and IPO (Renaissance IPO ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. CSMD is actively managed, while IPO is passively managed. Over the past year, CSMD returned 14.97% vs 31.54% for IPO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for IPO.

Доходность

Сравнение доходности CSMD и IPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Renaissance IPO ETF (IPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у IPO с доходностью 24.62%.

CSMD

1 день
0.29%
1 месяц
7.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.83%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPO

1 день
-1.25%
1 месяц
13.25%
С начала года
24.62%
6 месяцев
22.81%
1 год
31.54%
3 года*
23.03%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMD и IPO

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		10.72%5.68%12.70%6.44%
IPO
Renaissance IPO ETF		24.62%5.45%15.68%20.70%

Correlation

The correlation between CSMD and IPO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.75

The correlation between CSMD and IPO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSMD и IPO

Секторы
CSMD
IPO

Промышленность

31.1%
9.1%

Технологии

25.3%
40.3%

Здравоохранение

14.6%
10.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
14.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
9.2%

Финансовые услуги

3.7%
4.3%

Энергетика

3.6%
1.1%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Недвижимость

1.6%
4.0%

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Промышленность

CSMD
31.1%
IPO
9.1%

Технологии

CSMD
25.3%
IPO
40.3%

Здравоохранение

CSMD
14.6%
IPO
10.8%

Потребительский циклический сектор

CSMD
8.7%
IPO
14.4%

Потребительский защитный сектор

CSMD
6.8%
IPO
9.2%

Финансовые услуги

CSMD
3.7%
IPO
4.3%

Энергетика

CSMD
3.6%
IPO
1.1%

Сырьевые материалы

CSMD
2.0%
IPO

-

Недвижимость

CSMD
1.6%
IPO
4.0%

Коммуникационные услуги

CSMD

-

IPO
6.6%

Коммунальные услуги

CSMD

-

IPO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

Renaissance IPO ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VB
Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ

Доходность на риск

CSMD vs. IPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c IPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.10

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.62

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

2.71

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. IPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPO равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и IPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.10

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.31

+0.35

Просадки

Сравнение просадок CSMD и IPO

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и IPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-68.76%

+46.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-26.24%

+11.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.70%

+24.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-22.93%

+18.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

11.67%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и IPO

Текущая волатильность для Congress SMID Growth ETF (CSMD) составляет 6.03%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что CSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

9.64%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

22.28%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

28.91%

-9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

35.85%

-16.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

31.50%

-11.73%

Сравнение комиссий CSMD и IPO

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IPO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и IPO

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPO
Renaissance IPO ETF		0.46%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%

Часто задаваемые вопросы

CSMD and IPO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (9.64%) compared to CSMD (6.03%). In terms of maximum drawdown, CSMD dropped -22.54% vs IPO's -68.76%.

On 1-year performance, IPO leads with 31.54% vs 14.97% for CSMD. On fees, IPO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CSMD has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPO has performed better with a 31.54% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

IPO has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for CSMD.

They also come from different issuers: Congress and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.60% for IPO.

IPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMD и IPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор