PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с IPO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMD с IPO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Renaissance IPO ETF (IPO).

CSMD и IPO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMD и IPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Renaissance IPO ETF (IPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMD и IPO

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.12%5.68%12.70%6.44%
IPO
Renaissance IPO ETF		-7.91%5.45%15.68%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у IPO с доходностью -7.91%.

CSMD

1 день
0.78%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-7.31%
1 год
11.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPO

1 день
0.31%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-14.67%
1 год
11.66%
3 года*
13.11%
5 лет*
-7.77%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

Renaissance IPO ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKX
Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ

Сравнение комиссий CSMD и IPO

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IPO в 0.60%.

CSMD
Congress SMID Growth ETF
IPO
Renaissance IPO ETF

Доходность на риск

CSMD vs. IPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c IPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDIPODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.36

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.74

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.48

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

1.12

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. IPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа IPO равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и IPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.22

+0.22

Корреляция

Корреляция между CSMD и IPO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и IPO

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPO
Renaissance IPO ETF		0.62%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%

Просадки

Сравнение просадок CSMD и IPO

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и IPO.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-68.76%

+46.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-26.24%

+11.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-44.36%

+33.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-22.78%

+18.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

11.10%

-6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и IPO

Текущая волатильность для Congress SMID Growth ETF (CSMD) составляет 7.92%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что CSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

10.53%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

22.44%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

32.74%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

35.80%

-16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

31.26%

-11.57%