PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMCX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMCX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMCX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-1.19%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSMCX имеют среднегодовую доходность 15.16%, а акции NESGX немного отстают с 14.90%.

CSMCX

1 день
3.10%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-5.08%
1 год
16.76%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.79%
10 лет*
15.16%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий CSMCX и NESGX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CSMCX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMCXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.58

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.17

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.11

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

10.44

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMCX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMCXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.58

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.04

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.03

Корреляция

Корреляция между CSMCX и NESGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и NESGX

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.37%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и NESGX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMCXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-50.29%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-17.27%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-50.05%

+16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-50.29%

+16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-4.31%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-11.74%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

5.14%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и NESGX

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 7.65%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMCXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

12.14%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

23.43%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

35.37%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

29.13%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

25.56%

-3.25%