PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSMCX с HRSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSMCXHRSMX
Дох-ть с нач. г.25.97%42.69%
Дох-ть за 1 год38.11%60.61%
Дох-ть за 3 года-2.56%-0.59%
Дох-ть за 5 лет10.38%15.01%
Дох-ть за 10 лет3.68%10.38%
Коэф-т Шарпа2.253.02
Коэф-т Сортино3.093.85
Коэф-т Омега1.381.48
Коэф-т Кальмара1.271.67
Коэф-т Мартина15.2720.49
Индекс Язвы2.87%3.32%
Дневная вол-ть19.50%22.52%
Макс. просадка-59.87%-65.94%
Текущая просадка-8.65%-3.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CSMCX и HRSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и HRSMX

С начала года, CSMCX показывает доходность 25.97%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 42.69%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 3.68% против 10.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.21%
22.21%
CSMCX
HRSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSMCX и HRSMX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.


HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
График комиссии HRSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии CSMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSMCX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSMCX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSMCX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSMCX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSMCX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSMCX, с текущим значением в 15.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.27
HRSMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HRSMX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HRSMX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HRSMX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HRSMX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HRSMX, с текущим значением в 20.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.49

Сравнение коэффициента Шарпа CSMCX и HRSMX

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSMX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.25
3.02
CSMCX
HRSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и HRSMX

Ни CSMCX, ни HRSMX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и HRSMX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и HRSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.65%
-3.71%
CSMCX
HRSMX

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и HRSMX

Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеют волатильность 6.65% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.65%
6.57%
CSMCX
HRSMX