Сравнение CSMCX с HRSMX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение CSMCX с HRSMX

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSMCX или HRSMX.

Корреляция

Корреляция между CSMCX и HRSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CSMCX

HRSMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSMCX:

0.97

HRSMX:

0.75

Коэф-т Сортино

CSMCX:

1.45

HRSMX:

1.12

Коэф-т Омега

CSMCX:

1.18

HRSMX:

1.14

Коэф-т Кальмара

CSMCX:

0.65

HRSMX:

0.59

Коэф-т Мартина

CSMCX:

5.24

HRSMX:

2.86

Индекс Язвы

CSMCX:

3.57%

HRSMX:

6.03%

Дневная вол-ть

CSMCX:

19.24%

HRSMX:

23.11%

Макс. просадка

CSMCX:

-59.87%

HRSMX:

-65.94%

Текущая просадка

CSMCX:

-14.18%

HRSMX:

-17.45%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у HRSMX с доходностью -5.84%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 3.76% против 7.98% соответственно.

CSMCX

С начала года

-0.26%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

1.57%

1 год

16.60%

5 лет

11.32%

10 лет

3.76%

HRSMX

С начала года

-5.84%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-1.27%

1 год

14.63%

5 лет

12.37%

10 лет

7.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий CSMCX и HRSMX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX

Hood River Small-Cap Growth Fund

CSMCX

Congress Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSMCX и HRSMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSMCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HRSMX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSMCX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMCX

HRSMX

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа HRSMX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CSMCX

HRSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и HRSMX

Ни CSMCX, ни HRSMX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и HRSMX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и HRSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CSMCX

HRSMX

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и HRSMX

Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеют волатильность 6.12% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CSMCX

HRSMX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CSMCX с HRSMX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и HRSMX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CSMCX и HRSMX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSMCX и HRSMX

CSMCX

HRSMX

Сравнение CSMCX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и HRSMX

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и HRSMX

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и HRSMX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество