PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMCX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMCX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMCX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-1.19%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 15.16% против 17.50% соответственно.

CSMCX

1 день
3.10%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-5.08%
1 год
16.76%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.79%
10 лет*
15.16%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Small Cap Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGXCSMCX с IWO
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNXHRSMX с ^GSPC

Сравнение комиссий CSMCX и HRSMX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CSMCX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMCXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.79

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.38

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.49

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

13.94

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMCX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMCXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.79

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.02

Корреляция

Корреляция между CSMCX и HRSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и HRSMX

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.37%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и HRSMX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMCXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-64.92%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-14.89%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-38.49%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-40.74%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-7.21%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-13.16%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.73%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и HRSMX

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 7.65%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMCXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

12.35%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

21.73%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

30.18%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

27.18%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

25.82%

-3.51%