PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSMCX с HRSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.55%
26.07%
CSMCX
HRSMX

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность 28.14%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 46.58%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 3.72% против 10.50% соответственно.


CSMCX

С начала года

28.14%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

18.55%

1 год

41.00%

5 лет (среднегодовая)

10.97%

10 лет (среднегодовая)

3.72%

HRSMX

С начала года

46.58%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

26.07%

1 год

63.47%

5 лет (среднегодовая)

15.82%

10 лет (среднегодовая)

10.50%

Основные характеристики


CSMCXHRSMX
Коэф-т Шарпа2.132.83
Коэф-т Сортино2.913.61
Коэф-т Омега1.361.45
Коэф-т Кальмара1.191.59
Коэф-т Мартина13.9418.81
Индекс Язвы2.94%3.37%
Дневная вол-ть19.26%22.39%
Макс. просадка-59.87%-65.94%
Текущая просадка-7.08%-1.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSMCX и HRSMX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.


HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
График комиссии HRSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии CSMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CSMCX и HRSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSMCX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSMCX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.132.83
Коэффициент Сортино CSMCX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.913.61
Коэффициент Омега CSMCX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.45
Коэффициент Кальмара CSMCX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.191.59
Коэффициент Мартина CSMCX, с текущим значением в 13.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.9418.81
CSMCX
HRSMX

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSMX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
2.83
CSMCX
HRSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и HRSMX

Ни CSMCX, ни HRSMX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и HRSMX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и HRSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.08%
-1.08%
CSMCX
HRSMX

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и HRSMX

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 6.92%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
7.54%
CSMCX
HRSMX