PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMCX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMCX с KSCOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMCX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-4.16%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		29.72%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 14.81% против 21.17% соответственно.

CSMCX

1 день
-1.87%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-7.71%
1 год
13.98%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.50%
10 лет*
14.81%

KSCOX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.65%
С начала года
29.72%
6 месяцев
22.71%
1 год
8.12%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.02%
10 лет*
21.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий CSMCX и KSCOX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CSMCX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMCXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.31

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.63

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.28

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

0.46

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMCX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMCXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.31

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.61

-0.06

Корреляция

Корреляция между CSMCX и KSCOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и KSCOX

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.44%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и KSCOX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMCXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-70.09%

+13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-24.29%

+10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-33.10%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-47.09%

+13.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-11.01%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-14.89%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

14.84%

-10.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и KSCOX

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 6.77%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMCXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.94%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

19.48%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

28.88%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

27.74%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

25.84%

-3.55%