PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMCX с CMSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMCX с CMSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и CMSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMCX и CMSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-4.16%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		-8.67%21.68%24.27%26.17%-36.62%-2.22%70.31%40.98%-1.99%28.68%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у CMSCX с доходностью -8.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSMCX имеют среднегодовую доходность 14.81%, а акции CMSCX немного отстают с 14.21%.

CSMCX

1 день
-1.87%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-7.71%
1 год
13.98%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.50%
10 лет*
14.81%

CMSCX

1 день
-2.61%
1 месяц
-13.27%
С начала года
-8.67%
6 месяцев
-4.73%
1 год
26.73%
3 года*
16.28%
5 лет*
1.08%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Small Cap Growth Fund

Columbia Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGX
Часто сравнивают с CMSCX:
CMSCX с FXAIXCMSCX с VWUSXCMSCX с ISGLXCMSCX с NCLEXCMSCX с CMCIXCMSCX с CTSIXCMSCX с LBSAX

Сравнение комиссий CSMCX и CMSCX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CMSCX в 0.96%.

CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CSMCX vs. CMSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CMSCX
Ранг доходности на риск CMSCX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMSCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMSCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMSCX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMSCX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMSCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c CMSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMCXCMSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.92

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.42

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.27

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

5.05

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMCX vs. CMSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа CMSCX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и CMSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMCXCMSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.04

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.08

Корреляция

Корреляция между CSMCX и CMSCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и CMSCX

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности CMSCX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.44%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		5.40%4.93%0.00%0.00%0.00%10.28%6.90%8.86%21.17%16.48%8.67%60.38%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и CMSCX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, примерно равная максимальной просадке CMSCX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и CMSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMCXCMSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-55.64%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-17.60%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-49.84%

+16.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-52.44%

+19.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-17.60%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-16.03%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.42%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и CMSCX

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 6.77%, в то время как у Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMCXCMSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

9.62%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

18.62%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

27.94%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

26.87%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

25.68%

-3.39%