PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMSCX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMSCX с CMCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CMSCX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMSCX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		-8.67%21.68%24.27%6.94%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-4.71%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, CMSCX показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью -4.71%.

CMSCX

1 день
-2.61%
1 месяц
-13.27%
С начала года
-8.67%
6 месяцев
-4.73%
1 год
26.73%
3 года*
16.28%
5 лет*
1.08%
10 лет*
14.21%

CMCIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-7.29%
1 год
-5.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Growth Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с CMSCX:
CMSCX с FXAIXCMSCX с VWUSXCMSCX с CSMCXCMSCX с ISGLXCMSCX с NCLEXCMSCX с CTSIXCMSCX с LBSAX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий CMSCX и CMCIX

CMSCX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CMSCX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMSCX
Ранг доходности на риск CMSCX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMSCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMSCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMSCX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMSCX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMSCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMSCX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMSCXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.29

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

-0.30

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.96

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.54

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

-1.39

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMSCX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMSCX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMSCX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMSCXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.29

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.18

+0.30

Корреляция

Корреляция между CMSCX и CMCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMSCX и CMCIX

Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности CMCIX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		5.40%4.93%0.00%0.00%0.00%10.28%6.90%8.86%21.17%16.48%8.67%60.38%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.46%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMSCX и CMCIX

Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMSCXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-21.50%

-34.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-12.55%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.60%

-16.43%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-6.16%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.90%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CMSCX и CMCIX

Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что CMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMSCXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

4.68%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

10.54%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.94%

19.19%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

16.61%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

16.61%

+9.07%