Сравнение CSL с SPY

С начала года, CSL показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSL имеют среднегодовую доходность 14.23%, а акции SPY немного отстают с 13.98%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CSL и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SPY в 1.14%

Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и SPY.

Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.