Сравнение CSL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carlisle Companies Incorporated (CSL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSL или SPY.
Корреляция
Корреляция между CSL и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSL и SPY
Основные характеристики
CSL:
0.78
SPY:
2.05
CSL:
1.22
SPY:
2.73
CSL:
1.16
SPY:
1.38
CSL:
0.91
SPY:
3.07
CSL:
2.87
SPY:
13.22
CSL:
7.51%
SPY:
1.95%
CSL:
27.63%
SPY:
12.57%
CSL:
-64.58%
SPY:
-55.19%
CSL:
-22.31%
SPY:
-2.69%
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.28% против 13.16% соответственно.
CSL
1.07%
-13.49%
-10.16%
22.27%
19.85%
16.28%
SPY
0.58%
-2.18%
5.70%
25.99%
14.36%
13.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CSL и SPY
CSL
SPY
Сравнение CSL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и SPY
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 0.99% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% | 1.04% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CSL и SPY
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и SPY
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.