Сравнение CSL с EIRRX
CSL (Carlisle Companies Incorporated) is a stock, while EIRRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund) is Inflation-Protected Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, CSL returned 15.28%/yr vs 3.73%/yr for EIRRX. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CSL и EIRRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 21.19%, что значительно выше, чем у EIRRX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции EIRRX по среднегодовой доходности: 15.28% против 3.73% соответственно.
CSL
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.95%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- 21.19%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 15.28%
- Всё время*
- 15.33%
EIRRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 3.73%
- Всё время*
- 2.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.92M | $189.43M | $163.41M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CSL и EIRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 21.19% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
EIRRX Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund | 1.37% | 4.63% | 5.65% | 6.33% | -3.08% | 7.84% | 5.25% | 5.60% | -0.15% | 1.94% |
Correlation
The correlation between CSL and EIRRX is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. EIRRX — Ранг доходности на риск
CSL
EIRRX
Сравнение CSL c EIRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSL | EIRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.64 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 7.76 | -7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSL и EIRRX
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки EIRRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и EIRRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | EIRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -10.27% | -54.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -0.89% | -24.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -1.67% | -36.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -6.22% | -31.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -10.27% | -28.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.27% | -0.37% | -17.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -0.99% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 0.30% | +15.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и EIRRX
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | EIRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.18% | 0.45% | +15.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 1.35% | +28.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 1.65% | +36.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.02% | 2.84% | +29.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 2.77% | +27.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и EIRRX
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности EIRRX в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.14% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
EIRRX Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund | 5.28% | 3.57% | 4.08% | 4.50% | 5.07% | 3.54% | 2.21% | 2.66% | 2.91% | 2.13% | 2.24% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
CSL and EIRRX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (16.18%) compared to EIRRX (0.45%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs EIRRX's -10.27%.
EIRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и EIRRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор