PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSL с EIRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSL с EIRRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSL (Carlisle Companies Incorporated) is a stock, while EIRRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund) is Inflation-Protected Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, CSL returned 14.45%/yr vs 3.81%/yr for EIRRX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSL и EIRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSL показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у EIRRX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции EIRRX по среднегодовой доходности: 14.45% против 3.81% соответственно.

CSL

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.61%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.41%
1 год
-8.23%
3 года*
16.19%
5 лет*
13.84%
10 лет*
14.45%

EIRRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.55%
1 год
4.05%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.71%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSL и EIRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSL
Carlisle Companies Incorporated		7.85%-12.26%19.14%34.26%-4.08%60.64%-1.96%63.10%-10.31%4.51%
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		1.64%4.63%5.65%6.33%-3.08%7.84%5.25%5.60%-0.15%1.94%

Correlation

The correlation between CSL and EIRRX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlisle Companies Incorporated

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

Часто сравнивают с CSL:
CSL с NVTCSL с URICSL с LECOCSL с SPYCSL с ROPCSL с VOOCSL с GGG
Часто сравнивают с EIRRX:
EIRRX с ANGLXEIRRX с BPRIXEIRRX с DBAEIRRX с CATEIRRX с CMIEIRRX с FIPDXEIRRX с BRK-B

Доходность на риск

CSL vs. EIRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSL
Ранг доходности на риск CSL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EIRRX
Ранг доходности на риск EIRRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRRX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRRX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSL c EIRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSLEIRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.57

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
4.17

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.58

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

4.48

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

18.95

-19.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSL vs. EIRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSL на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа EIRRX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSL и EIRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSLEIRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.57

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.31

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.38

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.12

-0.60

Просадки

Сравнение просадок CSL и EIRRX

Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки EIRRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и EIRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSLEIRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-10.27%

-54.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.67%

-0.89%

-30.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.72%

-1.67%

-36.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-6.22%

-31.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-10.27%

-28.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.27%

-0.10%

-27.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-1.00%

-11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.61%

0.21%

+18.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CSL и EIRRX

Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSLEIRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

0.45%

+9.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.89%

1.16%

+22.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

1.55%

+33.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.63%

2.84%

+27.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

2.76%

+26.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSL и EIRRX

Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности EIRRX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSL
Carlisle Companies Incorporated		1.28%1.31%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		4.07%3.57%4.08%4.50%5.07%3.54%2.21%2.66%2.91%2.13%2.24%2.05%

Часто задаваемые вопросы

CSL and EIRRX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSL has higher volatility (10.26%) compared to EIRRX (0.45%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs EIRRX's -10.27%.

EIRRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSL и EIRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор