PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSL с GGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSL с GGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSL (Carlisle Companies Incorporated) and GGG (Graco Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSL in Building Products & Equipment, GGG in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, CSL returned 14.45%/yr vs 12.00%/yr for GGG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSL и GGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Graco Inc. (GGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSL показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у GGG с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции GGG по среднегодовой доходности: 14.45% против 12.00% соответственно.

CSL

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.61%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.41%
1 год
-8.23%
3 года*
16.19%
5 лет*
13.84%
10 лет*
14.45%

GGG

1 день
-0.35%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-9.37%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-11.42%
3 года*
-1.34%
5 лет*
0.83%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSL и GGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSL
Carlisle Companies Incorporated		7.85%-12.26%19.14%34.26%-4.08%60.64%-1.96%63.10%-10.31%4.51%
GGG
Graco Inc.		-9.37%-1.46%-1.68%30.62%-15.48%12.56%40.97%25.94%-6.34%65.60%

Correlation

The correlation between CSL and GGG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.40

Over the past year, CSL and GGG have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

CSL:

$17.08

GGG:

$4.09

Коэффициент P/E

CSL:

20.07

GGG:

18.06

Коэффициент PEG

CSL:

0.52

GGG:

3.55

Коэффициент P/S

CSL:

2.93

GGG:

4.15

Общая выручка (12 мес.)

CSL:

$4.98B

GGG:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSL:

$1.41B

GGG:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

CSL:

$1.17B

GGG:

$712.41M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlisle Companies Incorporated

Graco Inc.

Часто сравнивают с CSL:
CSL с NVTCSL с URICSL с LECOCSL с SPYCSL с ROPCSL с VOOCSL с EIRRX
Часто сравнивают с GGG:
GGG с TTGGG с IEXGGG с CWGGG с DCIGGG с DOVGGG с HUBBGGG с CTVA

Доходность на риск

CSL vs. GGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSL
Ранг доходности на риск CSL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GGG
Ранг доходности на риск GGG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSL c GGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSLGGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.60

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
-0.75

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.91

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.52

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-1.40

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSL vs. GGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSL на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа GGG равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSL и GGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSLGGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.60

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.04

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CSL и GGG

Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и GGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSLGGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-68.77%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.67%

-21.92%

-9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.72%

-21.92%

-15.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-28.98%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-30.60%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.27%

-21.92%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-12.10%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.61%

8.16%

+10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CSL и GGG

Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSLGGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

4.52%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.89%

14.17%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

19.00%

+16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.63%

22.63%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

24.76%

+4.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSL и GGG

Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности GGG в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSL
Carlisle Companies Incorporated		1.28%1.31%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%
GGG
Graco Inc.		1.54%1.34%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%1.06%1.59%1.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSL и GGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20222023202420252026
1.05B
540.14M
(CSL) Общая выручка
(GGG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSL и GGG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carlisle Companies Incorporated и Graco Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
52.0%
Активы портфеля
CSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.64M при выручке в 540.14M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

CSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

GGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.78M при выручке в 540.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

CSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

GGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.51M при выручке в 540.14M, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

Часто задаваемые вопросы

CSL and GGG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSL has higher volatility (10.26%) compared to GGG (4.52%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs GGG's -68.77%.

CSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSL и GGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор