Сравнение CSL с GGG
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and GGG (Graco Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSL in Building Products & Equipment, GGG in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, CSL returned 15.28%/yr vs 14.31%/yr for GGG. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CSL и GGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 21.19%, что значительно выше, чем у GGG с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции GGG по среднегодовой доходности: 15.28% против 14.31% соответственно.
CSL
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.95%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- 21.19%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 15.28%
- Всё время*
- 15.33%
GGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 9.46%
- 6 месяцев
- -9.25%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 14.31%
- Всё время*
- 16.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.92M | $189.43M | $163.41M | |
GGG Graco Inc. | $131.87M | $111.81M | $109.92M |
Сравнение доходности по годам CSL и GGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 21.19% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
GGG Graco Inc. | 1.73% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 25.94% | -6.34% | 65.60% |
Correlation
The correlation between CSL and GGG is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.41 |
Over the past year, CSL and GGG have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CSL:
$15.59B
GGG:
$13.36B
CSL:
$17.39
GGG:
$4.23
CSL:
22.15
GGG:
19.52
CSL:
0.58
GGG:
3.83
CSL:
3.15
GGG:
4.59
CSL:
$5.10B
GGG:
$2.27B
CSL:
$865.80M
GGG:
$1.19B
CSL:
$1.15B
GGG:
$733.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. GGG — Ранг доходности на риск
CSL
GGG
Сравнение CSL c GGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSL | GGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.01 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -0.02 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSL и GGG
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и GGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -68.77% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -22.55% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -22.55% | -15.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -28.98% | -8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -30.60% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.27% | -12.35% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -12.13% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 11.22% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и GGG
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.18% | 8.75% | +7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 15.85% | +14.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 20.63% | +17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.02% | 22.88% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 24.65% | +5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и GGG
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности GGG в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.14% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
GGG Graco Inc. | 1.41% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и GGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и GGG
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в -363.20M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в -23.1%.
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 316.94M при выручке в 590.55M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 352.50M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 175.09M при выручке в 590.55M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 255.20M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.93M при выручке в 590.55M, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and GGG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (16.18%) compared to GGG (8.75%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs GGG's -68.77%.
CSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и GGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор