PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSL с GGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CSL и GGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Graco Inc. (GGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSL показывает доходность 21.19%, что значительно выше, чем у GGG с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции GGG по среднегодовой доходности: 15.28% против 14.31% соответственно.


CSL

1 день
-0.29%
1 месяц
4.95%
6 месяцев
-1.95%
С начала года
21.19%
1 год
7.99%
3 года*
11.98%
5 лет*
14.63%
10 лет*
15.28%
Всё время*
15.33%

GGG

1 день
0.23%
1 месяц
9.46%
6 месяцев
-9.25%
С начала года
1.73%
1 год
-0.25%
3 года*
3.64%
5 лет*
2.36%
10 лет*
14.31%
Всё время*
16.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$188.92M$189.43M$163.41M
$131.87M$111.81M$109.92M

Сравнение доходности по годам CSL и GGG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSL
Carlisle Companies Incorporated
21.19%-12.26%19.14%34.26%-4.08%60.64%-1.96%63.10%-10.31%4.51%
GGG
Graco Inc.
1.73%-1.46%-1.68%30.62%-15.48%12.56%40.97%25.94%-6.34%65.60%

Correlation

The correlation between CSL and GGG is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.41

Over the past year, CSL and GGG have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSL:

$15.59B

GGG:

$13.36B

EPS

CSL:

$17.39

GGG:

$4.23

Коэффициент P/E

CSL:

22.15

GGG:

19.52

Коэффициент PEG

CSL:

0.58

GGG:

3.83

Коэффициент P/S

CSL:

3.15

GGG:

4.59

Общая выручка (12 мес.)

CSL:

$5.10B

GGG:

$2.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSL:

$865.80M

GGG:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

CSL:

$1.15B

GGG:

$733.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Carlisle Companies Incorporated

Graco Inc.

Доходность на риск

CSL vs. GGG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CSL
Ранг доходности на риск CSL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL: 4949
Ранг коэф-та Мартина

GGG
Ранг доходности на риск GGG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CSL c GGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSLGGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.02

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.01

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

-0.02

+0.54

CSL vs. GGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSL на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа GGG равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSL и GGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSL и GGG

Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и GGG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSLGGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-68.77%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-22.55%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.72%

-22.55%

-15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-28.98%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-30.60%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.27%

-12.35%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-12.13%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.34%

11.22%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CSL и GGG

Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSLGGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.18%

8.75%

+7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.29%

15.85%

+14.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.79%

20.63%

+17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.02%

22.88%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.27%

24.65%

+5.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSL и GGG

Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности GGG в 1.41%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSL
Carlisle Companies Incorporated
1.14%1.31%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%
GGG
Graco Inc.
1.41%1.34%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%1.06%1.59%1.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSL и GGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSL и GGG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carlisle Companies Incorporated и Graco Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

CSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в -363.20M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в -23.1%.

GGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 316.94M при выручке в 590.55M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

CSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 352.50M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

GGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 175.09M при выручке в 590.55M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.

CSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 255.20M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

GGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.93M при выручке в 590.55M, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.


Часто задаваемые вопросы


CSL and GGG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSL has higher volatility (16.18%) compared to GGG (8.75%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs GGG's -68.77%.

CSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSL и GGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор