Сравнение CSL с NVT
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSL in Building Products & Equipment, NVT in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, CSL returned 13.84%/yr vs 42.30%/yr for NVT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CSL и NVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 73.56%.
CSL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- -8.23%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 14.45%
NVT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 73.56%
- 6 месяцев
- 68.60%
- 1 год
- 168.49%
- 3 года*
- 58.06%
- 5 лет*
- 42.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSL и NVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 7.85% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -5.34% |
NVT nVent Electric plc | 73.56% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 0.18% |
Correlation
The correlation between CSL and NVT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2018 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between CSL and NVT has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CSL:
$14.09B
NVT:
$28.93B
CSL:
$17.08
NVT:
$3.00
CSL:
20.07
NVT:
58.84
CSL:
0.52
NVT:
1.42
CSL:
2.93
NVT:
6.69
CSL:
8.52
NVT:
7.62
CSL:
$4.98B
NVT:
$4.33B
CSL:
$1.41B
NVT:
$1.60B
CSL:
$1.17B
NVT:
$857.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. NVT — Ранг доходности на риск
CSL
NVT
Сравнение CSL c NVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | NVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.60 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 10.01 | -10.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 35.14 | -35.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 4.22 | -4.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.19 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.82 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CSL и NVT
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и NVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -56.18% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -16.93% | -14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -46.67% | +8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -46.67% | +8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | 0.00% | -27.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -11.84% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.61% | 4.82% | +13.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и NVT
Carlisle Companies Incorporated (CSL) и nVent Electric plc (NVT) имеют волатильность 10.26% и 10.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 10.62% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 31.26% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.48% | 40.19% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.63% | 35.85% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 38.34% | -8.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и NVT
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности NVT в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.28% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
NVT nVent Electric plc | 0.46% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и NVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и NVT
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and NVT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVT has higher volatility (10.62%) compared to CSL (10.26%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs NVT's -56.18%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (4.22 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и NVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор